文档介绍：基于灰色系统模型对沪深300指数走势的分析预测
(重庆工商大学数学与统计学院,重庆南岸区 400063)
【摘要】,--沪深300指数,运用灰色系统理论的相关方法,建立GM(1,1)模型,通过分析该产品交易1年以来的历史数据,预测其标的沪深300指数的变动趋势和区间,(finance.).
【关键词】灰色系统理论; GM(1,1)模型; 沪深300指数; 股指期货
【Abstract】Derivative instruments are requisite elements of an advanced financial market. China’s derivative instruments market is in the ascendant, with a huge paring to the world-top level about both quantity of instruments and the maturity of market development . In this paper, toward the object of transaction of the first stock index futures of China—Shanghai Shenzhen 300 index, applying methods associated with grey system theory, form a GM (1,1) model and forecast the variation of the index, providing relevant reference data that can conduct the trading operation with huge risk of index futures. The data in the paper is gathered from SINA Finance Channel(finance.).
【Keywords】Grey system theory; GM (1, 1) model; Shanghai Shenzhen 300 index; stock index futures
一、引言
随着我国金融市场的进一步开发,股指期货(亦称期指),具有价格发现、风险管理、杠杆投资等多种功能,是一种高风险、高利润率的金融创新工具.
在期指投资中,由于存在保证金制度和逐日结算制度,,便可根据其涨跌趋势建仓,有效规避风险的同时获取尽可能多的利润.
指数期货的变化趋势包含多种因素的影响,然而囿于其上市时间尚短,已有交易数据并不充分,“信息不充分”,通过建立GM(1,1)模型,对由2010年全部交易日的沪深300指数点位数据计算得出的月均值、日均值等数据,采取序列预测、包络带预测等分析手段,从而获取一定该指数变动的参考信息以指导交易实践.
二背景介绍
沪深300指数
,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件.
沪深300股票指数期货
沪深300股票指数期货是以沪深300指数作为标的物,,,其中沪市有179只
,深市121只样本选择标准为规模大,,具有良好的市场代表性.
三数据描述以及选取分析方法的考量
在新浪财经频道中,收集沪深300指数在2010年1月至2011年5月的每日点位数据记录,整理为表格如下,其中红字部分是计算得出的月均值,,选取2010年全年数据作为原始数据,尝试预测2011年