文档介绍：华安MSCI中国A股指数增强型
证券投资基金季度报告
(2007年第4季度)
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
签发日期:二○○八年 一月十八日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
二、基金产品概况
1、基金概况
基金简称:
华安中国A股
交易代码:
040002
深交所行情代码:
160402
基金运作方式:
契约型开放式
基金合同生效日:
2002年11月8日
期末基金份额总额:
1,413,053,
基金存续期:
不定期
2、基金的投资
投资目标:
运用增强性指数化投资方法,通过控制股票投资组合相对MSCI中国A股指数有限度的偏离,力求基金收益率适度超越本基金比较基准,并在谋求基金资产长期增值的基础上,择机实现一定的收益和分配。
投资策略:
(1)资产配置:本基金投资于股票的目标比例为基金资产净值的95%。本基金在目前中国证券市场缺少规避风险工具的情况下,可以根据开放式基金运作的实际需求和市场的实际情况,适当调整基金资产分配比例。
(2)股票投资:本基金以MSCI中国A股指数成分股构成及其权重等指标为基础,通过复制和有限度的增强管理方法,构造指数化投资组合。在投资组合建立后,基金经理定期检验该组合与比较基准的跟踪偏离度,适时对投资组合进行调整,使跟踪偏离度控制在限定的范围内。此外,本基金还将积极参与一级市场的新股申购、股票增发等
。
(3)其它投资:本基金将审慎投资于经中国证监会批准的其它金融工具,减少基金资产的风险并提高基金的收益。
业绩比较基准:
95% ×MSCI中国A股指数收益率+ 5%×金融同业存款利率
风险收益特征:
本基金为增强型指数基金,通过承担证券市场的系统性风险,来获取市场的平均回报,属于中等风险、中等收益的投资产品。
3、基金管理人
基金管理人:
华安基金管理有限公司
4、基金托管人
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
1、主要财务指标(未经审计) 单位:元
财务指标
2007年第4季度
-179,626,
减本期公允价值变动损益后的净额
121,781,
金份额本期利润
-0.