文档介绍：第十三章风险决策与风险管理
§1 风险决策准则
§2 决策树在技术经济评价中的应用
§3 不确定条件下的决策准则
§4 风险管理
本章内容
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掌握风险决策准则及其应用;
掌握决策树在技术经济分析中的应用;
熟悉不确定型决策的准则和应用;
了解风险管理的一般策略和方法。
本章要求
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风险决策准则
不确定条件下的决策准则
决策树技术的应用
应用决策树技术进行多级决策
不确定条件下的决策
本章重点
本章难点
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§1 风险决策准则
一、满意度准则(最适化准则)
最优准则是理想化的准则,在实际工作中,决策者往往只能把目标定在满意的标准上,以此选择能达到这一目标的最大概率方案,亦即选择出相对最优方案。因此,满意度准则是决策者想要达到的收益水平,或想要避免损失的水平。
适用条件:当选择最优方案花费过高或在没
有得到其它方案的有关资料之前就必须决策
的情况下应采用满意度准则决策。
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【例13-1】:设有下表的决策问题,有三个备选方案和四个自然状态,各种自然状态的概率如表所示,表中的数据为损益值。如果满意度准则如下:
(a)可能结果有机会至少等于5;(b)可能损失不大于-1。
解:按(a)来选择时,方案2和方案3有等于或大于5的可能收益,,根据满意准则,应选方案3,因为5的概率最大。按(b)来选择时,只有方案1的负值不超过-1,所以选择方案1。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P(Sj)
()
()
()
()
A
3
-1
1
1
B
4
0
-4
6
C
5
-2
0
2
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二、最大可能准则
从各状态中选择一个概率最大的状态来进行决策(因为一个事件,其概率越大,发生的可能性就越大)。这样实质上是将风险型决策问题当作确定型决策问题来对待。
1/2
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概率越大,可能性越大。
适用条件:在一组自然状态中,当某一自然状态
发生的概率比其他状态发生的概率大得多,而相
应的损益值相差不大时,可采用该准则。
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【例13-2】:设有下表的决策问题,有三个备选方案和四个自然状态,各种自然状态的概率如表所示,表中的数据为损益值。试按最大可能准则决策。
解:最大可能状态是S1,。在S1的自然状态下,方案3的收益最好,故选方案3。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P(Sj)
()
()
()
()
A
3
-1
1
1
B
4
0
-4
6
C
5
-2
0
2
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三、期望值准则
期望值准则就是把每个策略方案的损益值视为离散型随机
变量,求出它的期望值,并以此作为方案比较选优的依据。
各策略方案损益值的期望值按下式计算:
式中:E(Ai)—第i个策略方案损益值的期望值;
Rij—第i个策略方案在第j种状态下的损益值;
P(Sj)—第j种状态发生的概率。
判断准则:
当决策目标是收益最大时,应选max{E(Ai)}所对应的方案;
当决策目标是损失最小时,应选min{E(Ai)}所对应的方案。
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【例13-3】:设有下表的决策问题,有三个备选方案和四个自然状态,各种自然状态的概率如表所示,表中的数据为损益值。用期望值准则决策。
解:各方案期望值如下:应选期望值最大的方案2。
损益值 Rij
方案
自然状态Sj
S1
S2
S3
S4
状态概率P(Sj)
()
()
()