文档介绍：GARCH类模型建模的Eviews操作
Eviews软件简介
1
时间序列建模
2
实例操作
3
Eviews简介
Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”,称为计量经济学软件包。
使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系,并用得到的关系去预测数据的未来值。
Eviews简介
Eviews的应用范围包括:
■应用经济计量学
■总体经济的研究和预测
■金融数据分析
■销售预测及财务分析
■成本分析和预测
■蒙地卡罗模拟
■经济模型的估计和仿真
■利率与外汇预测等等
Eviews主要功能:
操作灵活简便,可采用多种操作方式进行各种计量分析和统计分析,使数据管理、处理和分析简单方便。其主要功能有:
(1)采用统一的方式管理数据,通过对象、视图和过程实现对数据的各种操作;
(2)输入、扩展和修改时间序列数据或截面数据,依据已有序列按任意复杂的公式生成新的序列;
Eviews主要功能:
(3)计算描述统计量:相关系数、协方差、自相关系数、互相关系数和直方图;
(4)进行T 检验、方差分析、协整检验、Granger 因果检验;
(5)执行普通最小二乘法、带有自回归校正的最小二乘法、两阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法、非线性最小二乘法、广义矩估计法、ARCH 模型估计法等;
(6)对二择一决策模型进行Probit、logit 和Gompit 估计;
Eviews主要功能:
(7)对联立方程进行线性和非线性的估计;
(8)估计和分析向量自回归系统;
(9)多项式分布滞后模型的估计;
(10)回归方程的预测;
(11)模型的求解和模拟;
(12)数据库管理;
(13)与外部软件进行数据交换。
Page 7
时间序列建模
2
时间序列建模步骤
1
序列描述性分析
2
序列相关性分析
3
回归模型的建立
4
残差的ARCH效应检验
5
ARCH模型的建立
6
模型验证
实例操作
3