文档介绍：商业银行信用风险管理问题研究
摘要:本文分析了银行自身管理体制不健全、测量和预警技术相对落后、监管力度薄弱等存在的问题,参照国外银行的先进管理经验,结合国内银行自身信用的特点,提出商业银行应建立适合国情的风险评级模型以及提高风险测量和信息预警技术水平的对策。
关键词:信用风险;风险管理;风险评级模型;信息预警技术水平
自银行成立以来,风险就与之相伴。随着现代经济的不断发展,商业银行所面临的风险呈现出更为复杂多变的特征。美国的次贷危机引发全球经济下滑等诸多问题,使银行的信用风险问题不得不再一次成为被全球热议的话题。当前,如何管理好信用风险是各国商业银行面临的最大难题。特别是对于国内的商业银行来说,原本特殊的经济发展历程,再加上当前的严峻形势,商业银行的信用风险已成为国内金融业研究的核心问题。有效解决商业银行信用风险管理问题对国内金融经济的发展与安全起着至关重要的作用,甚至影响我国经济在全球经济中的竞争力。
一、前言
随着全球经济的发展,金融安全与稳定对信用风险管理提出了更高的要求,风险管理方法是关键。从风险控制的研究文献来看,国外理论更注重建立技术性强的数学模型,最主要是研究违约预测方法,包括两种类型,第一种称为结构化研究方法,第二种称为计量统计研究方法,该方法通过借款企业的历史样本数据找到违约与公司特征的关系。美国学者Altman提出的Z值模型最先提出了信用风险量化评级法,运用线性鉴别技术判断企业是否违约。金融创新的不断进步,大量的信用风险理论随之涌现,神经网络技术等方法也在企业违约预测中得以广泛应用。
随着我国经济发展与金融改革的深入,国内对金融机构信用风险管理的相关应用研究逐渐增多。这些研究从社会学、伦理学、哲学、法学等层面对信用风险进行解释并提出了相应的防范措施与政策建议,如对信用管理中的逆向选择和道德风险产生根源进行分析,从信息传递机制和激励约束机制层面提出相应的制度设计。王春峰、万海晖、张维等用神经网络法对商业银行信用风险进行研究,其研究结果表明:应用神经网络法的估计比传统的统计法估计具有更高的预测精度。宋文力、王祥、胡波对商业银行贷款坏账率进行了预测;方红全选取某市金融机构的笔贷款记录,通过实证分析,对判别分析模型与log模型信用风险的预测能力进行比较。
二、商业银行信用风险存在的问题
风险管理体制方面的问题
(1) 内部管理体制僵化
商业银行银行管理体制上基本上还沿袭着国营企业的治理结构****惯依赖政府机关的行政命令,在得到命令之后动员和配置各种资源,在机构上偏重于按行政职能设置岗位,缺乏创新性工作所需要的机动性和灵活性,不根据实际情况而设立管制系统,风险管理体制不符合市场经济发展的需求,不利于商业银行信用风险防控系统的建设和发展。另一方面,现行管理体制对银行内部的高技术研发形成了明显的短期激励效应,不利于信用风险防控管理的深入研究和扎实发展。事实证明,管理体制僵化是中国银行业接受先进管理方法的主要障碍。
(2)风险管理组织结构不完善
由于我国的经济发展体制与西方国家不同,国有控股商业银行占经济主导地位,然而国内大多数商业银行还没有建立起独立有效的风险管理体系和管理部门。风险不管理部门的垂直性、独立性不够,在实际的信用风险评估过程中,评定人员容易受经营状况、领导意图等因素的影响,难以