文档介绍：前言
FRM是全球金融风险管理领域的资格证书,由美国“全球风险协会”(GARP)设立。GARP是一个拥有来自超过150个国家的8万多名会员的世界最大的金融协会组织之一,主要由风险管理方面的专业人员、从业者和研究者组成。其主要职能是通过信息交换,实施教育计划,提高金融风险管理领域的标准。
FRM考试始于1997年,在中国北京、上海,香港,台北设有考点。FRM考试虽然设立时间不长,但发展极为迅速,已经得到华尔街和其他欧美著名金融机构与大型公司风险管理部门以及政府监管层的认同,并已经初步成为风险管理领域的最权威的认证。
FRM涵盖众多领域,包括数量分析、市场风险、信用风险、操作风险、基金投资风险、会计和法律等内容。在今日错综复杂、瞬息万变的金融市场上,风险往往难以掌握。在金融市场困境或有危机发生时,有效管理风险往往成为企业成功的关键。而这一攸关企业组织及其投资人命运的重要决策,需要众多的金融风险管理专业人士(Financial Risk Professionals)的参与,故FRM日益受到重视,全球报考人数以每年超过38%成长,已俨然成为全球瞩目的国际风险管理证照。在国内正日益受到国家金融监管机构以及各家金融机构的重视,对金融风险专业人员的需求日益壮大。
秉承“服务社会,帮助他人,成就自己”的价值观,金程教育始终以“专业来自百分百的投入”全心全意地为客户持续创造价值。我们拥有一支自主、强大的财务金融培训研发团队,经过九年的实践和积累,已经自主开发了一系列针对CFA FRM等课程的辅导书籍,如《固定收益证券定价理论》、《投资组合管理》、《金融衍生产品》、《权益类证券定价》,这些书籍汇聚专家视角,权威新颖、紧贴时事,为各类金融进修学员提供全新的金融视野,广受各界好评,并被许多高校选为专用教材。
本书是金程教育权威师资与研究团队在金程内部浩瀚的教材、国内外权威备考辅导资料、各类题目组成的资料库基础上,根据考试大纲指定内容编制的中文辅导教材,全面涵盖考试内容,可以让学员迅速掌握考试内容的知识要点,便于其后的英文教材的学****领悟和掌握,具有极高的参考价值。全书按模块分类,每个模块对应诸多考点
,每个考点配以相关的题目,每个题目都有详尽的解答和深入浅出的考点剖析,定能***生省时省力地通过FRM考试。
金程FRM 每年平均通过率在75%以上,历年最高通过率达到100%,已是多家著名金融机构的指定FRM课程提供商,对我们FRM培训班有兴趣的读者,可登陆关信息。
最后真诚地祝愿每位FRM考生都能够顺利通过考试,走向辉煌的职业生涯!
金程教育研究发展部
FRM项目组 2009年2月
目录
一、定量分析 1
定量基础 1
Topic 1 需要的基本数学知识 1
AIM 推荐读物 1
AIM 理解自然对数、微分和泰勒展开式,区分期望与均值 1
Topic 2 计量经济学的本质和范围 4
AIM 推荐读物 4
AIM 解释计量经济学的方法论 4
AIM 区分实证数据的不同类型 5
AIM 解释模型的设定、解释以及有效性检验的过程 5
Topic 3 统计学概述:概率及概率分布 6
AIM 推荐读物 6
AIM 定义随机变量(Random Variables)、区分连续变量(Continuous Random Variables)和离散变量(Discrete Random Variables) 6
AIM 定义事件的概率(Probability) 6
AIM 解释相对频率(Relative Frequency)以及概率的经验性定义 7
AIM 解释贝叶斯定理(Bayes’ theorem),并且利用贝叶斯公式决定给定事件造成的概率变化 8
AIM 定义概率函数、概率密度函数、累计概率密度函数 8
AIM 讨论正态概率密度函数(Normal Probability Density Function)的含义 9
AIM 区分单变量概率密度函数和多变量概率密度函数 10
AIM 区分边际概率函数和条件概率函数 10
AIM 解释统计学意义下的独立性和非独立性 11
Topic 4 概率分布的性质 13
AIM 推荐读物 13
AIM 期望值的定义、计算以及解释 13
AIM 数学期望的特征 13
AIM 方差的定义、计算和解释 14
AIM 方差的特征 14
AIM 切比雪夫不等式的定义、计算和解释以及变量的相关系数 15
AIM 协方差的定义、计算和解释 15
AIM 协方差的特点