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学习量化交易如何入门?
友情提示:我不懂高频,方向仅限中低频交易。有中文版的尽量挑中文版,因为
我自己英文很烂, 平常都更愿意读中文, 会相对轻松一些。 当然你要是鄙视中文
翻译水平请自行寻找英文版。
第一部分:预备知识
【 1】《投资学》
作者:博迪,凯恩,马库斯
学习量化交易如何入门? --zz 既然是搞量化, 算半瓶水搞科学的, 就不应该本能
的排斥学院的东西。 这本书对于投资交易的入门非常系统了, 有了对市场的基本
认识,了解前人在量化工作上的一些重要发展, 才有可能在正确的基础上建立自
己的想法和直觉。不过粗略看看也就可以了, 毕竟我们这里聊的是量化交易入门,
而不是金融专业如何毕业,下面三本书一样,翻翻就行。
【 2】《Trends in Quantitative Finance》
by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm
学习量化交易如何入门? --zz 这是别人问起量化交易来,我最为推荐的一本入门
书。书中讲到了做量化策略需要注意的几个最重要的地方, 例如过拟合、 未来函
数、幸存者偏差等等。 有一句话已经慢慢成为了我做策略开发的信条: 交易策略
研发应该以经济直觉( Economic Intuition)为基础。
我本身是数学、 统计出身, 初期曾坚信数据挖掘的作用大于经济直觉, 碰壁多次
之后,慢慢开始转变观念。 这也说明一个问题, 交易策略研发是一门需要实践的
手艺,多做才会促进思维的进一步发展。当然我不肯定我自己的思路是否正确,
赚钱的思路千百种,我能取一瓢饮就烧香拜佛了。
真的是好书, 虽然内容初级且杂乱, 但是谈到了大部分对于新手来说比较重要的
概念,不要因为是 CFA教材而鄙视它。
【 3】某本《计量经济学》
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学习量化交易如何入门? --zz 我自己的计量知识主要来源于论文阅读和写作, 边
用边学,教材只做工具书参考用,因此不是特别熟悉 (***@Alffee Akanishi 在评论中
推荐伍德里奇那本,谢谢分享 )。只说一点,做量化交易策略需要有一定的计量
基础(当然越扎实越好) ,因为大部分策略始终是在和时间序列以及面板数据打
交道。当然统计学基础知识也是必须的, 同样越深越好, 鉴于上过大学的都学过,
这里就不再列统计学的书目了。 理工科入行的, 我想也是有必要补一补相关知识
的,不一定会用上,但是能促使思维进一步系统化。
在基本计量知识的基础上, 做量化策略的人们需要一种额外的能力: 规避未来函
数的能力。 一些计量研究往往偏向于描述或解释某一种现象, 因此无需考虑模型
中时间点前后的严格划分。 量化策略偏重于使用当前数据预测未来, 并在预测的
基础上形成策略, 因此在模型建立、 数据处理时需要格外注意这个问题。 个人认
为, Out-of-Sample 检验的相关内容可以很好的训练这种能力,当然最好的方式
还是在研发实践中慢慢摸索。
【 4】《漫步华尔街》
作者:麦基尔
学习量化交易如何入门? --zz 说实话这本书对于量化投资策略的研发没有任何
帮助,对我而言