文档介绍：中南大学
硕士学位论文
BP神经网络在股票预测中的应用研究
姓名:王莎
申请学位级别:硕士
专业:计算机应用技术
指导教师:黄志武
20080401
摘要随着经济的发展和人们投资意识的转变,股票投资已成为现代人生活中一个重要组成部分,而股票价格的预测也成为投资者关心和研究的重点。由于股票投资的收益与风险往往是成正比的,如何建立一个运算速度和精确度都比较高的股市预测模型,对于金融投资者具有理论意义和实际应用价值。本文在深入分析股票市场预测面临的关键问题和比较各种股票预测方法的基础上,探讨利用神经网络对股票走势进行分析和预测的可行性。网络通过对以往历史数据的学习,找出股市发展的内在规律,并将其存储在网络具体的权值、阀值中,用以预测未来的走势。针对算法在股市预测中存在的学习速度慢、容易陷入局部极小值、预测结果精度不高等问题,提出一种改进的神经网络算法。通过重新选取神经元的激活函数,对输出层和隐层中神经元转换函数的权值、缩放系数和位移参数进行调整,减少隐层节点数,加快网络的收敛速度。根据网络进行股市预测的原理,建立基于网络的股市预测模型,采用改进后的算法进行股市预测,并通过软件对其预测过程进行仿真实验。在仿真过程中对算法和改进后的算法在预测股票中的收敛性能进行比较,并以湖南三一重工的股票价格为例,对所建的预测模型进行训练,并用训练好的网络股市预测模型来预测其股票数据,达到了预测效果。关键词神经网络,股票预测,算法,激活函数
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日期:生年』月生日作者签名:.:』笔蒸一导师签名兰∑』月巫日原创性声明学位论文版权使用授权书本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。日期:本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。
第一章绪论课题的研究背景的未来发展前景做出测赳。在金融系统的预测研究中,股票预测是一个非常热传统的股票技术分析方法有移动平均线法、点数图法、咄间】等,它杂的巨系统【浚浼鄹癫ǘ硐殖鼋锨康姆窍咝缘奶卣鳌A硗猓墒械慕是不可靠的。另一方面,一般计量统计的时间序列模型很难处理高度非线性的问股票是市场经济的产物,股票的发行与交易促进了市场经济的发展。近年来,股票市场已经逐步成为证券业乃至整个金融业必不可少的组成部分,显示出强大的生命力,股票投资也已经成为人们同常生活的一个重要组成部分。股市的暴涨暴跌对金融市场会产生很大的振荡,直接影响到金融市场的稳定和经济的健康发展。如果能够预测股票的涨跌,及时对股票市场进行合理的调控和健康的引导,这将为我国经济的持续发展提供孥实的后盾【股票预测,是经济预测的一个分支,是指以准确的调查统计资料和股市信息为依据,从股票市场的历史、现状和规律性出发,运用科学的方法,对股票市场门的课题。这是因为股票市场具有高收益与高风险并存的特性,随着股市的发展,人们不断在探索其内在规律,对于股市规律认识逐步加深,产生各种各样的股市预测方法。但是,股票市场作为一种影响因素众多、各种不确定性共同作用的复与预测所处理的信息量往往十分庞大,对算法有很高的要求。正是由于这些复杂的因素,使得关于股市的预测往往难如人意。们可以预测一段时间内股指变化的大致走势,但短期股票价格的变化往往是投资者更感兴趣的信息。此外,传统的股票技术分析方法还要事先知道各种参数,以及这些参数在什么情况下应作怎样的修正,对被预测对象的要求过于具体且严格。传统的时间序列分析法如指数平滑预测法、曰毓橐贫骄P以及曰毓樘跫旆讲钅P等【】,只有在确认某类预测模型的前提条件得到满足的情况下,才可以使用该模型进行预测,否则预测结果题。然而,股票市场是一个极其复杂的动力学系统,高噪声、严重非线性和投资者的盲目任意性等因素决定了股票预测的复杂与困难度,应用现有的技术分析方法,预测结果往往不尽人意。近年来,随着计算机技术和人工智能技术的迅猛发展,为股票市场的建模与预测提供了新的方法,而神经网络作为一种有效的智能信息处理技术,能依据数硕士学位论文
国内外研究现状也能避免许多人为因素的影响⋯们。因而将人工神经网络技术应用于股票预测,在股市预测模型建造的合理性以及