文档介绍：股指期货日报
Stock Index Futures Daily Report
2015 年 9 月 16 日星期三
方正中期研究院金融衍生品组
股指地量继续走弱期指贴水收敛
行情预测:跌
研究员:相阳
从业编号: F3009863
行情综述:股指承接前日暴跌走势,大幅低开。全天弱势震荡,盘中虽有权重护盘,
Email:xiangyang@
但独木难支。上证 3000 点遭遇击穿,但强势拉回。期指上午报红,对下跌表现一
电话: 010 -68579169
定犹豫态度,但随后在确定上行无望后纷纷下挫。IH 受惠于权重托市,各合约纷纷
收红。IC 虽然跌幅较大,但相对于现货表现较好,贴水有所收回。
观点:当前市场情绪倾向于短线,蓝筹在托市的干预下虽然表现较好,但后市游资
获利出货将导致行情仍将反复。中小创在上周短暂强势之后重拾跌势,仍在大幅波
动中寻找底部。股指新低的成交量表明市场观望情绪极重。而期指情绪较为悲观,
贴水再度拉大。由于标的有资金托市,IH 贴水放大较为严重,所以一旦出现权重引
领的反弹,那么 IH 将有很好的做多机会。整体来看,资金面接近去杠杆的尾声,
弱势震荡格局仍将延续。鉴于弱势的人气以及衍生品市场受限引发的资本市场紧张
情绪,不排除再次大幅下杀的可能。
请务必阅读最后重要事项第 0 页
1、行情回顾
开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌幅涨跌幅(结) 振幅成交量持仓量持仓量变化
沪深 300 - **********
IF 当月 - 22126 -
IF 次月 - - 10254
IF 当季 - - 11993
IF 下季 - - 1239
开盘价最高价最低价收盘价结算价涨跌幅涨跌幅(结) 振幅成交量持仓量持仓量变化
上证 50 - 5548432800
IH 当月 6459 10305 -1459
IH 次月 2335 4998 1323
IH 当季 1960.