文档介绍：程序化交易的编写
㈠、交易模型编写规范和一般原则
1、编辑平台支持的操作符
操作符
意义
例
+
加法
CLOSE+OPEN 表示求收盘价及开盘价的和。
-
减法
CLOSE-OPEN 表示求收盘价及开盘价的差。
*
乘法
CLOSE*OPEN 表示求收盘价及开盘价的积。
/
除法
CLOSE/OPEN 表示求收盘价及开盘价的商。
AND
与(并且),也可简写为&&
OR
或(或者), 也可简写为||
>
大于
CLOSE>OPEN 表示判断当前周期是否收阳。
<
小于
CLOSE=OPEN 表示判断当前周期是否平盘。
>=
大于等于
<=
小于等于
<>
不等于
=
等于
:=
只定义一个局部变量
(这个变量在画图时是不画的)
TMP1:=(OPEN+CLOSE)/2;
:MA(TMP1,10);
上面的公式的第一个语句定义了一个局部变量TMP1,在下面一行中引用了这个局部变量,但是要注意的是这个公式在画图的时候只画了第二条语句
MA10所求出的结果。
相反下面这个公式则需要画出两条线,第一条是自己定义的均价线,同时显示了均价的名称为AVP,第二条线是均价的简单移动平均线。
AVP:(OPEN+CLOSE)/2;
MA(AVP,10);
:
声明了一个变量,
在画图时画出它并且按这个名字显示。
2、编辑平台支持的函数
⑴引用数据
AVPRICE
引用均价(在盘后对于国内三个期货交易所指结算价)
SETTLE
引用结算价(只有在日线周期盘后才能引用当日的结算价)
CLOSE
引用收盘价(在盘中指最新价),也可简写为 C
HIGH
引用最高价,也可简写为 H 。
LOW
引用最低价,也可简写为L 。
OPEN
引用开盘价,也可简写为O 。
OPI
引用持仓量
REF(X,N)
引用X在N个周期前的值
例:REF(CLOSE,5);表示引用当前周期前第5个周期的收盘价
REFX(X,N)
引用N个周期后的数据。(N为大于等于1的整数)『未来函数』
例:REFX(CLOSE,5);表示引用自当前周期后第5个周期的收盘价
VOL
引用成交量,也可简写为V 。
GETPRICE(N)
根据文华码取出某一品种的最新价。
例:GETPRICE(1209);返回文华码为1209的合约品种的最新价。
PARAM
[参数名称,最小值,最大值,缺省值]
在源码中定义参数。
例:PARAM[N,1,100,12]
MAN:MA(CLOSE,N);
表示参数为N,最小值为1,最大值为100,缺省值为12.
#IMPORT [CODE,PERIOD,FORMULA] AS VAR(Mytrader2009和Myadvisor(赢智)支持)
#IMPORT[CODE,PERIOD,FORMULA]AS VAR;
CODE 文华码PERIOD 周期FORMULA 引用模型名
VAR  定义变量名
例子:
#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS M1005
意思是引用[豆粕1005] 五分钟图上指标[] 的数据
使用的方法:
//
CL:=CLOSE;
OP:=OPEN;
我想在新建的指标 TEST1中引用[豆粕1005] 五分钟周期上指标[] 的数据
可以如下编写TEST1指标
//
#IMPORT [1205,MIN5,TEST] AS VARTEST
DD:;
DF:;
引用的约束
MIN1 MIN3 MIN5 MIN10 MIN15 MIN30 HOUR1 HOUR3 HOUR8 DAY WEEK MONTH
。
⑵金融统计
BACKSET(X,N)
若X条件成立,则将当前位置到N周期前的数值设为1。『未来函数』
例:BACKSET(CLOSE>OPEN,3);表示当K线收阳时,自当前位置到3周期前的数值设为1
BARSLAST(X)
求上一次条件成立到当前的周期数。
COUNT(X,N)
表示统计在N周期内满足X条件的周期数。如果N为0则表示从已申请到的数据的第一天开始算起。
例:WR:=-100*(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)); COUNT(WR>80,5);表示