文档介绍：华中科技大学
硕士学位论文
基于博弈论和模糊神经网络的个人信用评价模型及应用
姓名:付艳
申请学位级别:硕士
专业:企业管理
指导教师:王宗军
华中科技大学硕士学位论文摘要孀沤鹑谔逯聘母锏纳钊耄约叭胧篮蠼鹑谝滴竦牟欢戏趴#魃桃狄忻媪僦信用瓶颈为基点,着重对个人信用的微观评价进行深入研究,并提出了一个个人信用;;≈阂,;乇百了生存和发展的挑战。因此,金融创新和寻求新的利润增长点成为了目前银行经营的当务之急。基于个人收入水平的大幅度提高以及人们消费观念的不断发展,个人消费信贷迅猛发展,它势必会成为银行经营中的一个重要利润增长点。但是,个人信用瓶颈的现象越来越严重,从而严重阻碍消费信贷及其它个体信贷的发展。本文将以解决评价的模型。论文首先从以银行为核心的社会信用体系入手,应用信息学的观点,发现建立完信用评价实践中总结的指标选取的丶跋煲蛩啬P方法,提出了一个包含个指标的个人信用评价的指标体系。同时,论文针对信用危机中普遍存在的信用道德风险,进行了博弈论的分析,借鉴傈险中关于道德风险的定价思路,建立了一个个人信用道德风险的定价模型。这~模型一方面为银行等金融机构控制信用道德风险,对信用违规的罚款的定价有一定的借鉴意义,同时也可应用于对个人信用评价指标中“品质”这~指标的赋值。而对其它个个人信用评价的指标的赋值,则是基于专家法和现实财务数据之上的。基于对评价模型各机理的比较分析,结合目前我国个人信用数据的严重缺失的现实状况,论文尝试将模糊神经网的方法应用于个人信用评价中,建立了一个基于模糊神经网络的个人信用评价模型,而后采集建设银行的住房及汽车消费信贷中的部分样本,对模型进行训练,训练后的模型又对鲅本进行评价,取得较好的效果。最后。论文基于对个人信用道德风险定价模型和个人信用评价模型的实证研究,对个人信用评价工作提出了若干建议,以期对实际的个人关键词:个人信用评价消费信贷模糊神经网络善的个人信用制度的是防范个人信用危机的有效措施,同时,以此推断出完善的个人信用制度的重要意义。然后,本论文基于个人信用评价的原则基础之上,结合在信用评价工作具有一定的指导意义。道德风险博弈论
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华中科技大学硕士学位论文攀!弧!謙—%≈;;≈唬信用及信用危机科学的个人征信评价体系是我国目前消费信用经济发展的前提。体系的建立涉及到宏微观方面的问题。然而由此映射出的信用问题则是解决问题的实质所在。为建立~个科学有效的评价体系并使其在实施过程中颇具成效,从信用及信用制度的本质研究信用危机发生的机理,“信任使用”:其二为“遵守诺言,实践成约,从而取得别人对他的信任”;其但后者的意思更丰富,仅在《朗文现代英语词典》就列出了纸馐停牒定的环境中如何对“信用”二字将是本文研究的出发点。本研究中的“信用”是一个经济学的概念。它是以微观经济学中“价值”与“价格”为基础的并先于货币而存在的概念,更是以货币为基础而产生的金融体系存在的基础。早在、世纪经济学家对信用有如下的概括:信用,在它的最简单的形式上,是一种适当的或不适当的信任,它使一个人把一定的资本额,以货币形式或以估计为一定货币价值的商品形式,委托给另一个人,,“债”的概念确立,越来越多的被人”。进入世纪,信用应该是更加发达丰富了,可奇怪的是,对“信用”这个范畴的理解却并没有随之进一步深化,仍然停留在“信贷”的基础上。《中国大百科全书》和《大英百科全书》均将“信用”定义为“借贷”,似乎这个词的其他意不失为是一条好的方法。“信用”是日常生活中常用的字眼。《辞海》列出了“信用”的三种释义:三为“价值运动的特殊形式”。与汉语中的“信用”一词可比拟的英语词汇是,语中“信用”一词接近的主要有:“信任或相信某事物的正当合理性”,“在还债或处理货币事务中受信任的品质”,“购买商品及服务后一段时间内偿付的制度”。但在特理解为“信贷”或“借贷”,涉及的当事人也被称作“债权人”或“债务义与经济和经济学无关系。作者却以为事实并非如此,恰好相反,不但有关系,
,债务和所有权都不是财富。他们是制度。的确,“信用”不只是一种心理现象,动赖以存在的环境,就像阳光、空气和水一样,“信用”对于人类是不可缺少的。因信用首先是人类个体的一种心理现象,它的心理学特征是信任和安全感。当我们说某人“不讲信用”时,意思是这个人不值得信任,金融机构发放“信用贷款”时,其次,信用是一种人与人的关系,