文档介绍：金融风险管理
主讲
刘海龙教授
tel: 52301137
******@sjtu.
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总的目标
1 识别风险
----认识市场
2 规避风险
----减少损失
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具体目标与教学要求
了解金融风险管理的内容、特点与概念;
了解国内外金融风险管理的方法和手段;
掌握金融风险的分类及其各类风险的度量方法;
能够正确认识和分析金融风险的危害和作用。
能够运用远期、期货、期权和互换等金融衍生产品解决现实的风险管理问题。
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学时安排--本课程分 11次课进行
第一章金融风险管理概述
第二章金融风险的度量
第三章市场风险管理
第四章信用风险管理
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第五章行为风险分析
第六章风险预算管理
第七章组合保险策略
第八章银行风险管理
第九章案例分析。
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第1章金融风险管理概述
第1节    为什么要管理金融风险
第2节金融风险的产生
第3节金融风险的分类
第4节金融风险管理概述
第5节金融风险案例
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第2章金融风险的度量
第1节均值—方差模型
第2节系数法
第3节期权法
第4节 VaR法
第5节 VaR方法的进一步讨论
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第1节市场风险概述
第2节运用互换管理利率风险
第3节运用期货管理市场风险
第4节汇率风险管理案例
第3章市场风险管理
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第4章信用风险管理
第1节信用风险的概念及其成因
第2节信用风险的度量
第3节巴塞尔协议中的信用风险度量方法
第4节信用风险管理方法
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第5章行为风险分析
第1节现代金融理论
第2节行为金融理论
第3节金融之谜
第4节三类现象
第5节行为实验
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