文档介绍：虚拟变量(Dummyvariable;binaryvariable):也称为哑变量、定性变量和二进制变量等等。作用:采用虚拟变量来分离定性变量对被解释变量的影响,如性别、职称、肤色、季度、历史时期、政治等等。我们按照几个例子来学习如何正确使用、构造虚拟变量。§1、比较均值1、“五年纷纭话股市”问题:上海和深圳两个股票市场(在过去5年内)的收益率有显著差异吗?分别建立如下回归方程上海:深圳:问题转化为检验是否显著不为0。建立如下含有虚拟变量的回归方程:其中是一个解释变量,也是虚拟变量:对复合方程进行回归,直接对解释变量实施t检验即可。2、Eviews实现的具体过程。使用seriesr=log(p)-log(p(-1))将收盘价序列转化为收益率序列。将Eviews数据(都是取最后1000个数据)copy到matlab,建立数据列向量和虚拟变量列向量。r=[shr;szr];d=[zeros(length(shr),1);ones(length(szr),1)];将matlab数据copy到excel,再导入eviews。得到被解释变量r和解释变量dd(eviews不能用d这个记号,表示差分)。数据文件为dummy_stockmarket_camparingmean进行回归:lsrcdd,得到DependentVariable:RMethod:LeastSquaresDate:10/24/04Time:12:27Sample:12000Includedobservations:---squared-----(F-statistic)?§2、保险公司的革新例子(来自于易丹辉《数据分析与Eviews应用》P49):公司规模、类型与采取某项保险革新措施的速度之间有关系吗?为研究采取某项保险革新措施的速度y与保险公司的规模x1和保险公司类型的关系,选取下列数据:y是一个公司提出该项革新直至革新被采纳间隔的月数,x1是公司的总资产额(单位:百万美元),x2是一个虚拟变量,表示公司类型,其中1表示股份公司,0表示互助公司。建立如下回归方程双击数据文件dummy_yibookp49,进行回归lsycx1x2,得到DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:10/24/04Time:13:39Sample:120Includedobservations:--------(F-statistic):y=-+?§3、政治性的投资周期各位读者:这个例子来自于:EuropeanJPE,1991,7:141-157。选取这个例子,并不代表我支持或者反对这个观点。在我看来,这只是我们学习虚拟变量的一个例子而已。特此申明。双击数据文件political_investment_cycles,其中year、I、co、pi和dd分别是