计量经济学虚拟变量与CHOW检验.pptx

文档介绍：第九章虚拟变量及其设置的方法可直接度量的变量不可直接度量的变量建立和应用计量经济学模型时,经常要考虑属性因素的影响。例如,职业对个人收入的影响、战争与和平对经济发展的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响。所以需要考虑是否在模型中引入属性因素。虚拟变量经济变量一、虚拟变量的定义根据属性类型,构造只取“0”或“1”的人工变量,称为虚拟变量(DummyVariable)。通常记为D。1男0女含有虚拟变量的模型称为虚拟变量模型。二、虚拟变量的引入虚拟变量在模型中可以作解释变量,也可以作被解释变量。一般是作解释变量。虚拟变量的引入有两种基本方式:加法方式和乘法方式。D=1反常情况0正常情况Y=b0+b1X+b2D+u反常情况:Y=(b0+b2)+b1X+u正常情况:Y=b0+b1X+u1、加法方式D=XYb0b2增加的一个截距可认为是虚拟变量带来的影响。正常反常例如,反映文化程度的虚拟变量可取为:1,本科学历D=0,非本科学历一般地,在虚拟变量的设置中:基础类型、肯定类型取值为1;比较类型,否定类型取值为0。企业男职工的平均薪金为:在该模型中,企业女职工的平均薪金为:几何意义:假定2>0,则两个函数有相同的斜率,但有不同的截距。意即,男女职工平均薪金对教龄的变化率是一样的,但两者的平均薪金水平相差2。可以通过传统的回归检验,对2的统计显著性进行检验,以判断企业男女职工的平均薪金水平是否有显著差异。02又例:在横截面数据基础上,考虑个人保健支出对个人收入和教育水平的回归。教育水平考虑三个层次:高中以下,高中,大学及其以上模型可设定如下:这时需要引入两个虚拟变量:在E(i)=0的初始假定下,高中以下、高中、大学及其以上教育水平下个人保健支出的函数:高中以下:高中:大学及其以上:假定3>2,其几何意义:还可将多个虚拟变量引入模型中以考察多种“定性”因素的影响。如在上述职工薪金的例中,再引入代表学历的虚拟变量D2:本科及以上学历本科以下学历职工薪金的回归模型可设计为:女职工本科以下学历的平均薪金:女职工本科以上学历的平均薪金:于是,不同性别、不同学历职工的平均薪金分别为:男职工本科以下学历的平均薪金:男职工本科以上学历的平均薪金: