文档介绍：金融风险管理主讲人:黄泽先副教授第一章金融风险管理基础第一节风险的定义与类型第二节风险管理的定义、、风险的定义、::客观性、普遍性、偶然性、损失性、:损失频率、:(1)风险因素(内因):物质风险因素(客观因素)、道德风险因素(主观风险因素)和心理风险因素(主观风险因素)(2)风险事故(外因):(3)损失:损失是指非故意的、非预期的、非计划的经济价值的减少,(1)按性质:纯粹风险和投机风险:(2)按环境:静态风险和动态风险(3)按风险因素:自然风险、社会风险和经济风险(4)按风险损失的对象:财产风险、人身风险和责任风险二、金融风险的定义、:(1)信用风险(Creditrisk):指债务人出现不能支付导致债权人财务损失的风险;(2)市场风险(Marketrisk):因市场交易价格变动的不确定导致经济主体的财务损失的风险;包括:利率风险、外汇风险、股票风险、商品风险;(3)流动性风险:金融商品变现和金融交易维持导致经济主体财务损失的风险,(4)清算风险:指在有价证券买卖交易和外汇交易结算时,因交易对象的支付能力或业务处理等问题造成不能按合同结算所形成的风险,包括交易对象的信用风险、流动性风险和业务风险;(5)操作风险:指业务操作失误或业务系统不完善导致经济主体财务损失的风险,包括:业务风险和业务系统风险;(6)法律风险:指在金融交易中,因合同不健全、法律解释的差异以及交易对象是否具备正当的法律行为能力等法律方面的因素所形成的风险;(7)其他金融风险:损失风险、信息管理风险、税务风险、系统风险、舆论(传闻)风险;、风险管理的定义:指经济单位通过风险识别、风险测度、风险评价,对风险实施有效的控制和妥善处理,期望达到以给定成本获得最大安全保障的管理活动。二、:避免和减少风险事故形成的机会,包括节约经营成本、减少忧虑心理;:后者的目标是努力使损失的标的恢复到损失前的状态,包括:持续生存目标、原计划顺利实现目标、对外关系恢复目标、社会责任履行目标;、:个人风险管理、家庭风险管理、企业风险管理、国家风险管理、国际风险管理;:经营管理型风险管理、保险型风险管理;四、:通过对风险进行调查研究,做出逻辑判断的过程,并采取相应的预防和应对措施;:指采用系统论方法,将若干相互作用、相互依赖的风险因素组成一个系统,抽象成理论模型,运用概率论和数理统计等数学工具定量计算出最优的风险管理方案的方法;返回