文档介绍：题目:广东省对外贸易与经济增长分析
姓名:甫春妹肖瑶
学号:20091713310005 20091713310031
班级:09国贸一班
学院:经济与管理学院
授课老师:张应武老师
日期:2011年6月23日
广东省对外贸易与经济增长分析
——基于Eviews软件实证分析
甫春妹肖瑶
(海南大学, 09国贸一班)
摘要:本文通过序列相关检验、平稳性检验、协整检验及Granger因果检验等方法,利用1987——2009年的年度统计数据对广东省进口(IX)、出口(EX)、消费(C1)、投资(I)与经济增长之间的关系进行实证分析。结果表明,广东进口、出口、消费、投资与经济增长之间存在长期稳定的均衡关系,出口和进口都不是经济增长的Granger原因,但经济增长是出口和进口的Granger原因;投资和消费均与经济增长构成双向因果关系。
关键词:序列相关检验平稳性检验协整检验 Granger因果检验
引言
自实行改革开放后,中国经济快速发展。特别是东部沿海地区的经分析经济发展的个个变量影响的程度。这里选取了一个在改革开放中取得巨大成就的广东省进行分析。本文试图在前人研究的基础上运用计量经济学方法对广东对外贸易与经济增长的关系进行实证分析。
变量选取与数据来源
本文选取的变量为国内生产总值(GDP),对外贸易进口额(IX),对外贸易出口额(EX),居民总消费(C1),全社会固定投资额(I),进出口值分别用当年平均汇率换算为以人民币为单位的进出口值。样本数据为1987年至2009年的年度数据,用于分析的数据全部来自《广东统计年鉴》。
为消除时间序列中存在的异方差现象,对变量进行对数变换,变换后不改变原序列的协整关系。变量的对数形式表示为LNGDP、LNIX、 LNEX、LNC1、LNI。
模型检验
(最小二剩法)结果如下:
样本的回归数学方程为
LNGDP=+-++
() (-) () ()
给定显著水平5%,自由度为(4,19) ,回归方程的F=。所以从总体来看,LNEX, LNIX, LNI, LNC1联合起来对LNGDP有着显著性线性影响。在5%的显著性水平下,自由度为19的 。表明只有消费通过t统计量的显著性检验。。拟合程度很好。,%可由进出口,消费,投资的相对变化决定。GDP其余的部分由其他的因素影响决定。
(所有图示结果都在附表)
通过LM检验,得出p=,表明回归方程存在一阶序列相关,再进行二阶序列相关检验,得出p=,表明不存在二阶序列相关。然后只需要进行一阶序列相关修正,.=
接近2,表明修正后不存在序列相关。
在进行长期的协整分析之前,必须对时闻序列进行平稳性检验,考察它们是否具备同阶协整的条件。通过eviews软件运用ADF检验对生产总值(GDP)、出口(EX)、进口(IX)、投资(I)、消费(C1)等分别进行平稳性的检验。首先从模型3开始,然后模型2,,即原序列不存在单位根,为平稳序列,何时可以停止检验。我们检验得到的结果(图在附表)为:出口(EX)、进口(IX)、投资(I)、消费(C1)都是平稳序列,只有生产总值(GDP)是非平稳序列,变量之间符合存在协整关系的条件。
协整分析的经济意义在于,对于两个或两个以上具有各自长期波动规律的变量,如果它们之间是协整的,则它们之间存在一个长期均衡关系。我们通过协整检验,从检验结果中可以看出:在5%显著性水平下,查表根据临界值计算公式可得Cp=-,而t统计量为-,因此变量之间存在长期均衡关系。
在10%的显著性水平下,检验结果图表:
原假设 F统计量 P值结论
LOG(EX)不是LOG(GDP)的原因 拒接
LOG(GDP)不是LOG(EX)的原因 接受
LOG(IX)不是LOG(GDP)的原因 拒绝
LOG(GDP)不是LOG(IX)的原因 接受
LOG(I)不是LOG(GDP)的原因 拒绝