文档介绍：财通基金国贸一号分级资产管理计划
产品要素及风控方案
产品名称
财通基金国贸一号资产管理计划
产品要素
产品类型
混合型特定多个客户资产管理计划、结构化分级产品
投资策略
多策略、多品种、多周期的量化趋势策略,配合量化日内策略和量化对冲策略。
投资范围
股指期货、商品期货为主,包括国债、债券回购、央行票据、其他固定收益产品等
存续期限
自资产管理合同生效之日起一年
产品初始规模
不低于3000万(计划4000万)
两类份额比例
3:1
优先级
本计划终止时,优先级计划份额和进取级计划份额按以下方式进行收益分配:
资产管理计划份额净值Pt>,优先级计划份额的单位可分配收益为:(Pt-)×30%;
<资产管理计划份额净值Pt≤,优先级计划份额的单位可分配收益为:(Pt-)×50%;
≤资产管理计划份额净值Pt≤,优先级计划份额的单位可分配收益为:(Pt-)×100%;
当资产管理计划份额净值Pt<,进取级份额以本金弥补优先级份额的亏损,直至优先级份额单位净值达到1元。如进取级份额不足弥补优先级份额至1元部分,则由进取级份额委托人和优先级份额委托人协商解决,资产管理人不承担责任。
举例如下:
,+(-) ×100%=;
,+(-) ×100%+(-) ×50%=;
,+(-) ×100%+(-) ×50%+(-) ×30%=;
,+(-) ×100%+(-) ×50%+(-) ×30%=;
进取级
本计划终止时,进取级计划份额按照以下方式计算份额净值:
PB=4×Pt -3×PA
业绩报酬
本计划终止时,本计划管理资产按照以下方式计算业绩报酬提取比例:
母份额净值Pt
业绩报酬提取比例
Pt<
0
≤Pt
25%
风险控制
穿仓线
清盘线
警戒线
仓位控制
采用与净值相匹配的最大开仓比例限制,以控制总体风险。
分散投资
通过多策略、多品种、多周期的量化交易策略组合,不仅风险控制前置,而且实现分散投资,进一步减少风险。
财通基金国贸一号分级资产管理计划摘要
资产管理计划的基本情况
(一)资产管理计划的名称
财通基金国贸一号分级资产管理计划(以下简称“本资产管理计划”、“本计划”)
(二)资产管理计划的类型
混合型特定多个客户资产管理计划
(三)资产管理计划的运作方式
封闭式。本资产管理计划在存续期内不设开放日,不接受资产委托人的参与和退出申请。但接受进取级客户通过提高净值但不提高份额的方式增加注资。
(四)资产管理计划的投资目标
在控制投资风险的基础上,采用量化交易策略对股指期货和商品期货进行投资,并辅以积极的现金管理策略,