文档介绍：0820 15 182 陈燕商业银行信用风险限额管理研究
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摘要.................……,......... ................…… 1
A B S T R A C T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… 2
1. 引言................. ........ ... ................…… 3
. 研究的背景和意义......................................................................……3
. 文献综述......................................................................................……4
. 文章结构.................................……,......................……,.................……5
. 创新与不足..................................................................................……6
2 . 风险限额管理的发展历程.. ... ... .................... .…… 7
2 .1. 风险限额管理相关概念..............................................................……7
2 .. 风险限额概念...........................……,............................................……7
2 . . 风险限额的层次..........................................................................……7
2 .. 风险限额的影响因素......……,.....................................................……8
2 .. 风险限额管理的重要作用..........................................................……9
2 .2 . 风险限额的发展过程,...............................................................……10
.1. 国际上商业银行风险限额管理的现状....................................……10
2 .2 .2 . 我国商业银行风险限额的发展过程和存在问题....................……11
3. 风险限额的核定模型................................…… 13
. 有效净资产法............................................................................……13
. 基于 Bl ack 一Scholes一M erton 期权定价模型的风险限额测算方法 14
. 基于内部评级结果的系数调节法.…,.......................................……17
. 不同限额核定模型的异同点分析............................................……18
.1. 相同点分析.............................................................................……,二18
.2. 不同点分析................................................................................……19
4. 商业银行 S 的限额管理实证分析......................…… 20
4 .1. 风险限额核定模型介绍..................................