文档介绍：第十二章 金融风险与金融监管
货币银行学
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第一节金融风险
一、金融风险的含义
……风险就是不确定性。
遭受损失的可能性……
风险=\=亏损
二、金融风险的特性
1、扩散性(可传递性)
2、社会性
3、可控制性
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三、金融风险的分类
1、信用风险(违约风险)
是指贷款到期后,借款方不能归还贷款从而使放款方承受损失的风险。
2、利率风险
从20世纪60年代末至80年代初,美国储蓄贷款协会陷入了严重的危机
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3、通货膨胀风险(购买力风险)
4、外汇风险(汇率风险)
包括:交易风险、会计风险、经济风险。
5、证券价格风险
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6、流动性风险
指因银行无力满足客户的提款要求(负债的减少)或正当的贷款申请(资产的增加)而造成损失的风险。
7、操作风险(日本大和银行事件)
8、国家风险
9、市场风险
指银行的表内和表外头寸由于市场价格的变动而遭受损失的风险。
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第二节金融监管
一、金融监管的含义及目标P181
二、金融监管的主体和对象
三、金融监管的基本原则
1、依法监管原则
2、合理、适度竞争原则
3、内部自我约束与外部监管相结合的原则
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4、安全稳健与风险预防原则
5、社会经济效益原则
四、银行业监管的主要内容
(一)预防性监管手段
1、对银行准入和退出的监管
2、对银行资本充足度的监管
1988年《巴塞尔协议》规定的资本充足率要求:
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银行资本/ 银行加权风险资产≥8%,
核心资本/ 银行加权风险资产≥ 4% 。
3、对银行资产流动性的监管
流动性的最低要求:法定的存款准备金率
此外:
商业银行贷款余额/ 存款余额的比例≤75%,
流动性资产余额/ 流动性负债余额≥25%;……。
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4、对银行业务活动范围的监管
例如,是实行分业经营还是混业经营。
5、对银行贷款集中程度的监管
每家银行对单个借款者的贷款数额不能太多……。
例如我国的《商业银行法》第39条规定:“对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%”。
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6、对外汇交易的监管
规定银行外汇交易数量与资本量的比例,…
7、对银行的检查
8、资产质量监管
规定统一的信贷资产质量分类标准
鼓励银行从经营所得中提取占贷款余额一定比例的贷款损失准备金。
9、对银行内部控制制度的监管
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