文档介绍：、作用和分类(新增)(新增)(新增)(新增)(新增)(变动)(新增)(变动)市场风险监管资本的标准法和内部模型法计算方法;经济资本配置方法及绩效评估。(新增)(三部分):交易对手信用风险暴露的计量、交易对手信用风险的定价、交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。其中,(三种):现期风险暴露法,适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量;标准法,仅适用于计算场外衍生工具交易的违约风险暴露;内部模型法,适用于场外衍生工具交易和证券融资交易,采用蒙特卡罗模拟方法。(cva)作为信用风险的经济价值进行度量。:权重法、(两种):单边信用估值调整、-(变动)原理:固有风险-控制措施=剩余风险采用定性与定量结合的方法评估操作风险。定性分析需要依靠有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度作出评估;定量分析方法主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。原则:业务流程所有人负责第一评估责任原则、动态管理原则、重要性原则步骤:准备阶段、评估阶段、:关键风险指标法、:交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度和自动化水平等。原则:整体性、重要性、敏感性、可靠性和有效性难点:对各项关键指标设定合理的阀值步骤:设置、监控分析/报告、:重要性、准确性、统一性、谨慎性核心环节:损失事件识别、损失事件填报、损失金额确定、损失事件信息审核、损失数据收集验证操作风险重大事件报告的财务损失数据是损失数据收集的重要数据来源。(变动)应以总收入为基础计量操作风险资本要求第八章风险评估与资本评估(新增),在银行经营状况、风险状况和外部环境发生重大变化时,应及时调整和更新。:一是对全面风险管理框架的评估;二是实质性风险评估。实质性风险评估主要采用打分卡方法,该种方法可以覆盖所有实质性风险,是各国银行开展实质性风险评估中采用