文档介绍：国海债券 1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告
国海债券 1 号集合资产管理计划
2011 年度资产管理报告
(2011 年 01 月 01 日-2011 年 12 月 31 日)
重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》、《证券公司
集合资产管理业务实施细则(试行)》及其他有关规定制作。
中国证监会于 2009 年 6 月 5 日对国海债券 1 号集合资产管理计划
(下称“集合计划”或“本集合计划”)出具核准文件(证监许可[2009]475
号),但中国证监会对本集合计划做出的任何决定,均不表明中国证监
会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明参与
本集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划
资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,委托人
在做出投资决策前应仔细阅读本集合计划合同及风险揭示书。
托管人已于 2012 年 3 月 16 日复核了本报告。
本报告中财务数据已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计。
管理人保证本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告由管理人负责解释。
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国海债券 1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告
一、集合资产管理计划概况
产品名称:国海债券 1 号集合资产管理计划
产品类型:限定性集合资产管理计划
成立日期:2009 年 9 月 7 日
成立规模:1,004,216, 份
存续期限:5 年
投资目标:在严格控制风险和保障必要流动性的前提下,谋求集
合计划资产的长期稳健增值。
投资策略:本集合计划通过对宏观经济运行、宏观经济政策及证
券市场走势的前瞻性研究,适时调整固定收益类证券、权益类证券等
的比例,精选各种投资品种,把握市场机会,在严格控制风险和保障
必要流动性的前提下,谋求集合计划资产的长期稳健增值。
风险收益特征:风险较低,预期收益中等或较低。
管理人:国海证券股份有限公司
托管人:华夏银行股份有限公司
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国海债券 1 号集合资产管理计划 2011 年度资产管理报告
二、主要财务指标
(一)主要财务指标
序号主要财务指标 2011 年 01 月 01 日- 2011 年 12 月 31 日
1 集合计划本期利润-7,868, 元
2 集合计划本期利润扣减本期公允价值变
3,597, 元
动损益后的净额
3 报告期末集合计划资产净值 300,024, 元
4 报告期末单位集合计划资产净值 元
5 报告期末单位集合计划累计资产净值 元
6 本期集合计划净值增长率-%
7 集合计划累计净值增长率 %
(二)财务指标的计算公式
1、报告期末单位集合计划资产净值=报告期末集合计划资产净值
÷集合计划份额
2、报告期末单位集合计划累计资产净值=报告期末单位集合计划
资产净值+单位集合计划已分红收益
3、本期集合计划净值增长率=(本期末单位集合计划资产净值-
上期末单位集合计划资产净值+本期单位集合计划已分红收益)/上期
末单位集合计划资产净值×100%
4、集合计划累计净值增长率=(报告期末单位集合计划累计资产
净值-1)×100%
三、集合计划管理人报告
(一)业绩表现
截至 2011 年 12 月 31 日,集合计划单位净值为 元,累计
单位净值为 元。本期集合计划净值增长率为-%,累计净值
增长率为 %。
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(二)投资主办人简介
邓运盛先生,金融学硕士,CFA(特许金融分析师),15 年以上证券
从业经历。先后就职于蔚深证券、招商基金等机构,曾担任招商基金
社保组合投资经理等职务。具有丰富的投资研究和实践经验,具备较
高的资产管理综合能力。2011 年 4 月起任本集合计划投资主办人。
(三)投资主办人工作报告
1、2011 年投资运作回顾
(1)债券方面:前三季度多次加息与上调存款准备金,使得银行
体系流动性趋于紧张,回购利率全年均值创历史新高。央行 11 月份宣
布下调存款准备金率 个百分点,标志着货币政策的重心由控通胀
向保增长转换。在此背景下,2011 年债市收益率先涨