文档介绍：第一章:证券市场概述学习目标:通过本章的学习,了解资本市场的基本要素,熟悉投资工具、市场主体和金融中介三个要素的内容;了解证券市场中的常见投资工具,如固定收益工具、股权股资工具、基金以及金融衍生产品;把握证券市场的运行机制,熟悉一级市场和二级市场的功能与区别,了解交易成本与清算过程,掌握买空、卖空机制。第二章:证券市场的微观结构学习目标:通过本章的学习,了解证券市场的交易机制,掌握报价驱动交易制度和指令驱动交易制度的含义、种类、交易过程;把握连续竞价制度和集合竞价制度的区别;了解证券市场交易产生资产价格的简要过程;掌握买卖价差的两个模型:存货模型和信息模型的区别;了解市场微观结构理论框架和发展过程。第三章:期望效用函数理论学习目标:通过本章的学习,了解偏好的基本假设,以及表示偏好的递增的、凹的效用函数;掌握期望效用函数;在偏好的独立性公理的基础上参与者对带概率的不确定性选择的偏好可以通过期望效用函数来描述;了解期望效用函数的局限性及其拓展;了解风险厌恶的概念,掌握风险厌恶的具体度量,比较不同偏好所反映的风险厌恶。第四章:单期证券市场模型学习目标:通过本章的学习,了解单期的经济框架以及对单期经济的描述包括经济的环境、经济中各参与者的特征;了解对金融市场的描述,掌握单期证券市场的理论框架,这个理论框架包括了,经济的环境、参与者的经济特征以及金融市场;了解单期证券市场框架的基础上市场均衡的定义,掌握参与者最优决策、市场出清、Pareto最优配置等问题;掌握Arrow-Debreu证券市场,在这个市场结构下研究参与者的优化以及市场达到均衡时证券价格的确定和资源配置的有效性等问题。第五章:债券定价学习目标:通过对本章的学习,可了解债券的基本含义,并掌握完全市场下的债券定价原理;了解到期收益率的含义,并掌握各种债券到期收益率的公式;了解久期和凸性的概念,并掌握它们对利率风险的度量;了解利率风险结构的基本概念,并掌握即期利率、远期利率及利率期限结构理论。第六章:套利及期权定价理论学习目标:通过对本章的学习,可以了解套利的产生及其数学表达,掌握无套利基本原理;了解期权合约的定义、期权种类、期权盈亏分布图及期权价格的性质,掌握期权价格的上下限和看涨、看跌期权的平价关系;了解期权二项式定价的理论,掌握一期和多旗下的期权二项式定价公式;了解并掌握期权的作用。第七章:投资组合选择理论学习目标:通过本章的学习,了解一阶随机占优与二阶随机占优的含义;掌握判断风险资产一阶随机占优和二阶随机占优的方法;掌握投资组合模型的一般设定与求解,并了解一阶条件的含义;掌握风险厌恶系数的特征与最优投资组合的性质;了解基金分离的定义及成立的条件。第八章:均值方差偏好与投资组合选择学习目标:通过本章的学习,掌握均值方差偏好的含义与性质;了解均值方差偏好的充分条件;了解均值方差前沿的含义;掌握具有和不具有无风险资产的均值方差前沿的推导与性质。第九章:资本资产定价模型学习目标:通过本章的学习,了解资本资产定价模型的假定;了解市场组合与证券市场均衡的含义;掌握资本资产定价模型与零贝塔资本资产定价模型的推导及含义;了解证券市场线与资本市场线的含义与区别;了解资本资产定价模型实证检验的一些最近相关研究进展。第十章:套利定价理论学习目标:通过本章的学习,了解APT的基本假设;理解因子风险、因子载荷和特殊风险的