文档介绍：金融数据挖掘和商业数据挖掘建构信用卡评分模型之商业智能流程
郑宇庭
谢邦昌程兆庆
台湾政治大学资料采矿中心
7/14/2017
1
报告大纲
研究目的
分析工具
建模流程
结论与建议
Q&A
7/14/2017
2
研究目的
有效地筛选出偿债能力不佳的个人信用卡客户,依此开发出一套信用风险系统,以帮助银行做出正确的核卡决策。
这个系统的开发、维护、与更新的成本预期将比银行现有系统的成本低。
7/14/2017
3
分析工具
Microsoft SQL Sever 2005
价格
自动化以及开发延伸程度
目前SPSS跟微软之间是采取合作的态度
7/14/2017
4
建模流程:CRISP-DM
DATA MINING
执行阶段
商业理解
资料理解
资料准备
建模
评估
发布
资料源
DATA MINING
处理流程
7/14/2017
5
图表来源:杨自强企业如何应用商业智慧来提升执行力与竞争力
微软商业智慧解决方案
SSIS
分析服务
报表服务
分析服务
(Data Mining)
资料来源检视表(Data Source
View)
整合性
服务
(SSIS)
商业理解
资料理解
资料准备
建模
评估
发布
资料源
资料源
7/14/2017
6
图表来源:杨自强企业如何应用商业智慧来提升执行力与竞争力
资料采矿无处不在
商业问题
Microsoft 算法
预测类别变量,例如营销响应、顾客流失、违约预测(巴塞尔资本协定IRB)…
决策树
贝氏机率分类
群集
类神经网络
罗吉斯回归
预测连续变量,例如预测销售量、预测客户价值变动、预测金融商品价格波动...
回归树
时间序列
类神经网络
预测序列,例如找出网站使用者的点选路径模式、客户缴款行为模式、商品购物顺序
时序群集
找出产品交叉销售关联性,又称为购物篮分析
关联规则
决策树
找出潜在相似性,例如市场区隔、侦测晶圆瑕疵分配、文件分类、保险浮滥理赔侦测、伪卡侦测
群集
时序群集
7/14/2017
7
商业理解(Business Understanding)
厘清商业问题
目前呆帐率是多少?
信用卡审核流程?
信用卡评分模型=分类模型
7/14/2017
8
资料理解(Data Understanding)
资料来源
~
数据内容
申请数据文件
缴款纪录文件
总共有1220个变数,502,333笔原始资料
违约户定义
缴款期间曾经有逾期60天以上未缴之卡户
7/14/2017
9
建模流程图
~
原始资料
清除遗漏值、异常值
数据转换
误差抽样
训练组
测试组
建模
评估
评估
7/14/2017
10