文档介绍：卷盐犬***硕士专业学位论文敏感性缺口模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究翟佳金塑王齑筐堡亟±齑堂院答辩委员会主席黄福亡熬援评阅人一周瞳菱南开大学研究生院二猳年十一月疘论文作者指导教师副麴援..申请学位培养单位遨丛翅中图分类号:学校代码:密级:公开
南开大学学位论文原创性声明非公开学位论文标注说明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。翟佳年月日根据南开大学有关规定,非公开学位论文须经指导教师同意、作者本人申请和相关部门批准方能标注。未经批准的均为公开学位论文,公开学位论文本论文题目口限制年口秘密躭口机密保密期限学位论文作者签名:说明为空白。申请密级年月日至日审批表编号批准日期敏感性缺口模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究限制★最长辏缮儆年秘密★年畛年,可少于机密★年畛辏缮儆
南开大学学位论文使用授权书作者暨授权人签字:翟佳南开大学研究生学位论文作者信息年月日卸..馆,非公开学位论文须附《南开大学研究生申请非公开学位论文审批表》。根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》,我校的博士、硕士学位获得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权,即:换竦谜弑匦氚垂娑ㄌ峤谎宦畚ㄖ街视∷⒈炯暗缱影,学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文,并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》;=萄Ш涂蒲心康模?梢越公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读,在校园网上提供论文目录检索、文摘以及论文全文浏览、下载等免费信息服务;萁逃坑泄毓娑ǎ峡4笱教育部指定单位提交公开的学位论文;宦畚淖髡呤谌ㄑO蛑泄萍夹畔⒀芯克中国学术期刊馀电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库,通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。非公开学位论文,保密期限内不向外提交和提供服务,解密后提交和服务同公开论文。论文电子版提交至校图书馆网站:://..:本人的学位论文是在南开大学学****期间创作完成的作品,并已通过论文答辩;提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致,如因不同造成不良后果由本人自负。本人同意遵守上述规定。本授权书签署一式两份,由研究生院和图书馆留存。论文题目敏感性缺口模型在我国商业银行利率风险管理中的应用研究姓名翟佳学号答辩日期论文类别博士口学历硕士口硕士专业学位■高校教师口同等学力硕士口院/系/所商学院专业工商管理硕士联系电话通信地址时:天津市河两区南京路号增备注:是否批准为非公开论文否注:本授权书适用我校授予的所有博士、硕士的学位论文。由作者填写皇搅椒签字后交校图书
摘要随着利率市场化的不断推进,利率的形成将遵循市场价值规律,波动幅度将加大,波动频率也将加剧,不可预测性大幅提高,作为金融市场经济主体的商业银行将因此在经营中受到极大的影响。利率风险越来越成为金融机构面临的主要风险之一。长期以来,由于我国一直实行利率管制政策,无论在理论界还是实务界,利率风险管理还非常薄弱。这一方面是因为在我国金融市场还没有形成一个较完善的金融衍生品市场,我国商业银行无法仿照西方国家提供此类衍生金融工具对冲利率风险;另一方面是因为银行自身的利率风险管理机制并未形成,利率风险管理水平与利率市场化程度相脱节。这些问题凸显出我国在利率风险管理理论和方法上与国际先进水平相差甚远,已经无法满足我国金融体制改革与发展的需要。为此,如何有效的识别、衡量和控制商业银行利率风险,通过借鉴西方国家商业银行在利率风险管理上的理论和方法,并结合我国现状,来建立完善我国商业银行利率风险管理机制,已经成为我国商业银行在金融市场全球化下提高竞争优势的一个迫切重要的课题,对此课题的研究具有重要的理论价值和实践意义。利率风险管理包括风险识别、风险度量、风险控制和有效性评价。而风险度量是对风险水平的分析和估量,是风险管理的基础和关键,直接决定了风险管理的效果。目前,我国商业银行利率风险度量水平还处于起步阶段,观念、组织体系、量化监测、计量系统等方面都存在很多薄弱环节。我国商业银行应本着尊重自身业务管理特点的去对选择利率风险度量方法。在利率市场化渐进式改革的初期阶段,宜采用相对简单的风险度量模型。一是由于国内商业银行资产负债结构还处于相对单一的状态下,金融产品和金融业务创新力度尚待进一步开发,成本收益比方面考虑,采用相对简单