文档介绍：融资融券业务
仿真测试方案
2011年9月
北京
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目录
一、测试概要
二、测试时间
三、测试内容
四、测试步骤
五、测试数据准备
六、数据接收与发送
七、结算业务测试注意事项
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测试概要
测试目的
为检验各方技术系统的准备情况
测试环境
本次测试交易所使用97环境,会员可通过VPN接入
申请上交所VPN访问接入的有关文档请参见本所网站新交易系统专区
中国结算上海分公司的测试系统为PROP仿真系统,会员可通过PROP仿真测试系统访问
主要内容
各类融资融券交易和非交易
客户信用证券账户配/销号
融资融券相关权益处理
融资融券交易的清算交收
行情和闭市后数据接口测试
融资融券业务数据和信息报送等
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测试时间
仿真测试持续六个工作周,实际测试三个工作周
测试用交易日为真实交易日期
第一周
连通性测试,不计入测试结果,上交所不进行测试反馈
进行各类融资融券交易和非交易、客户信用证券账户配/销号、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等
第二周
会员根据第一周测试结果对内部系统进行调整,交易所不提供测试环境
第三周
正式测试第1阶段
进行各类融资融券交易和非交易、产品停复牌、融资融券标的券的调整、客户信用证券账户配/销号、融资融券权益处理、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等
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测试时间
第四周
会员根据前期测试结果对内部系统进行调整,交易所不提供测试环境,会向会员提供测试评估服务
第五周
正式测试第2阶段,第1阶段未通过的证券公司,可继续参加正式测试第2阶段
测试内容同第三周
第六周
本周交易所不提供测试环境,会向会员提供测试评估服务
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测试内容
模拟15个交易日和15个结算日
每个测试日均可进行以下测试
各种融资融券业务的限价和市价交易。包括担保品买入卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券、融券平仓、融资平仓
融资融券相关证券划转等非交易业务。包括担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转
行情和闭市后数据接口测试。包括融资、融券标的证券和担保品信息文件接收、带信用标签的过户数据接收等
客户信用证券账户PROP配号和销号
普通交易和信用交易结算
其它普通证券交易业务(不包括B股交易)
融券融券业务数据和信息报送:含业务数据MTSL和信用违约资料CREDIT
第三周与第五周分别新增
融资融券相关权益处理
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测试步骤
每个交易日的测试安排均相同
上交所测试日安排
9:15开始:券商通过存储网关指定路径取得融资/融券/担保品证券信息文件()
9:30-9:35(模拟集合竞价):二级市场交易申报、各类信用交易申报;不能进行信用证券划转申报和行权申报
9:40-10:00(连续竞价):二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报
10:00-10:05:模拟中午休市
10:05-11:00(连续竞价):二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报
11:00-17:00:模拟闭市处理
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测试步骤
中国结算上海分公司测试日安排
9:30-11:00:通过PROP通用接口进行客户信用证券账户配号和销号申报
11:00-15:00(登记结算日终处理):中国结算上海分公司进行T日日终登记结算处理
15:00-17:30(登记结算数据发送):中国结算上海分公司发送T日的结算数据
第三周和第五周的周一增加以下场景
暂停标的券当日融资买入、融券卖出权限
调入调出标的券
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测试数据准备
以约定的某个交易日日终数据作为起始数据
融资融券账户信息
由参测券商模拟正常的业务开通
通过中国结算上海分公司的PROP通用接口进行客户信用证券账户配号
融券融资标的证券、担保品测试明细
证券、资金持有和明细数据
证券账户不做额外持有初始化
交易所在测试第一周每日卖出测试相关的证券品种
客户信用备付金账户余额初始化为5亿,最低备付初始化为100万
权益类业务
配股、配可转债、A股送股、A股分红、国债兑息、行权、可转债回售、要约
部分是一直可以做的业务,部分只在第三周和第五周进行
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数据接收与发送
行情与担保品清单文件
券商接口文件统一放置在存储网关
每个交易日开盘前用户用FTP的方式获取
盘后数据文件通过RptGet取得过户文件
各结算参与人通过PROP仿真系统接收日终登记结算数据并进行相应处理
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