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国家助学贷款高违约风险之博弈分析
李家军,孙美玉,高晨
西北工业大学,陕西西安
【摘要】文章基于博弈论思想分析了银行与学校,银行大学生的最优策略,论证了学校在控制助学贷款违约
风险中的关键性,分析了助学贷款违约风险的大小,主要涉及大学生违约成本、大学生违约失败被罚成本、银行索
贷成本等,由此给予控制违约风险建议。.
【关键词】国家助学贷款;违约;博弈;风险
【中图分类号】. 【文献标识码】【文章编号】———
从年我国实行国家助学贷款以来,很多贫困大学生风险,银行的最优策略则是通过精炼贝叶斯均衡实现。
借此顺利完成了学业。但对于运营此项业务的商业银行以下我们假设,现在有两家银行、,意欲向某学校发放助
简称银行来说,助学贷款的逾期违贷以下简称违约却增加学贷款。假设将学校以大学生违约率高低为标准,分为好、差两
了银行的借贷风险,使其出现“惜贷”现象。在实际运行中,国家种,分别设为和。由于存在信息不对称,银行、都无法观
助学贷款一定程度存在着高违约的现状,以陕西为例,某商业察到的真实情况,只能首先在经验和一般情况下推断,假设
银行年助学贷款余额为万元,目前进入还款期的学认为是好学校的经验推断为,是差学校的推断为
生平均违约率为.% ,而且有进一步扩大的趋势。针对此问,则。如果银行首先采取行动,也可
题各界专家运用不同方法来解决难题,本文则基于博弈论分析以观察到的行动。当采取行动即贷款或是拒贷时,会根据
方法探讨控制“违约”风险问题。的行动,使用贝叶斯法则,修正对于的类型判断的先验概
假设参加博弈的三方为银行,学校,大学生,且各参与方都率,从先验概率中得到对于的类型的后验概率,然后根据后
是理性的,都会在既有条件下做出使自身利益最大化的理性决验概率,选择自己的行动策略。
策。根据实际情况,银行与大学生之间的信贷活动是非重复性由于,都是理性的,之所以会对于的行动来修正自
的,银行与学校的博弈是重复性博弈。博弈过程中博弈双方所己的方案,就是因为的行动在某种意义上已经含有定位
获得的信息是非对称的,大学生对于自己的还贷能力、信用能的成份,认为这些信息对于它是有意义的。假设贷款与拒贷
力非常清楚,学校对于自身的控制能力也清楚,但银行很难获分别用和表示,我们用表示好学校取得的贷
得这些信息,所以博弈时,大学生和学校是信息的优势方。款的概率,用表示差学校取得的贷款的概率。
一
、银行与学校的非对称信息动态博弈根据贝叶斯法则,如果选择贷款,则认为是好学校
国家助学贷款存在单笔数额小,笔数多,大学生流动大,稳的后验概率是
定差,控制差的特点。加之存在不完全可信的“承诺”,使得国家·/··
助学贷款运行以来,很多学生钻了政策松的“空子”,银行为此同理,在银行选择拒贷时,则认为是差学校的后验
蒙受了损失。概率是
银行和大学生进行的是非重复博弈,银行对大学生的控制·/··
小;但银行和学校进行的是重复性博弈,对学校控制较容易,.因所以对于,和的概率,很大程度上依
此银行的理性行为是向学校施加压力。赖的先验概率。由于银行对学校只有贷款与拒贷两类,所以
但由于银行与学校在信息上是非对称的。学校在助学贷款一,一。