文档介绍：摘要本文首先对商业银行总行下达给下级分行的监控指标和考核指标间关系进金优化配置的数学模型,并用模拟的案例行对模型进行数值求解,给出一套资金的优化配置方案。最后,对模拟的案例行进行模型参数的敏感性分析和数值解的商业银行分行在经营中所追求的资金流动性、安全性、盈利性均衡结合,具有一在商业银行进行资产负债比例管理背景下,本文以商业银行分行为问题的定位点,从国内商业银行资产负债比例管理中指标执行的现状出发,系统研究了商业银行监控指标与考核指标的相关性分析及资金配置的问题。行了定性分析和相关分析。这对商业银行总行根据分行资金的流动性、安全性、盈利性应该重点监管哪些监控指标提供了方法和参考依据。然后建立商业银行资进一步讨论。这对商业银行分行实现总行的指标要求,提高资金使用效率,达到定借鉴和参考的价值。
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商业银行监控指标与考核指标的相关性分析及资金配置第一章商业银行各项指标的定义及符号约定贷款:短期贷款肽暌阅凇肽曛烈荒,中长期贷款荒曛寥辍⑷库存现金:满足存款提取,指分行本部直接管理的金库中的业务库存现金;同业拆出:指分行本部拆借给其他金融机构的资金;存款:短期存款钇诖婵睢⑷鲈隆肽辍⒁荒,中长期存款侥辍⑷辍向人行的借款:是指分行本部向当地人民银行的借款,包括年度性借款和临时借款:本章我们首先假定商业银行的资产负债业务,接着对监控指标和考核指标给予定义,然后对文章中用到的符号进行约定。我国商业银行目前实行的是一级法人体制,商业银行的分行不具有法人资格,只有营运资金而无资本金,各商业银行总行留存本系统%的资本金,分行营运资金在每年上报总行利润的%中提取,因此我们对分行不考虑资本【。我们根据目前商业银行分行基本的资产和负债业务,假定商业银行是通过人民银行存款进行清算和结算下,对分行的资产和负债进行如下的假定:人行存款;满足商业银行分行的各种结算和清算,指分行本部在当地人民银行往来帐户的存款;上存上级行的资金:存差行上存上级行的资金,包括分行本部在上级行长期上存同业拆入:指的是分行本部向其他金融机构拆入的资金;向上级行借款:借差行向上级行借的资金,分行本部向上级行借款,包括借入的鹤什滴瘢至五年、五年以上的资金和临时上存的资金两部分。焊赫滴瘢五年长期资金和短期资金;浙江大学硕士学位论文’
中长期黼懈标黜隵唷,础洲盼黼心俊。,拆入榭㈣静笔黼场鸪觫柚搠鞅薯胍鲁。资产删懒肴肌等,其讹代表在洲刻的流资产利润比例指标才矗啊“石丽。不良舭燃标伸铩痝等,不良贷款包括逾期航呆滞卢“ㄉ苹ィ父督鹩喽库存现金余额十鱼笪垒塑查叁堡上,一:决策期内新贷出的第啻监控指标和考核指标的定义渭南住】、【:款獯嫦纸稹⒃谌诵写婵睢⑸霞缎械拇婵睿籐4碓趖时刻的流动负债余额贷款、呆帐贷款。其中的逾期贷款是指因借款人原因贷款到期蛊未能归还的贷款,不包括逾期贷款:呆滞贷款是指逾期蛊三年以上的贷款,不含呆符号约定【决策期为,纹谀┑拇婵钣喽睿存款的期末余额人仃仔款求颈。动资产余额包括在絫时间段内到期的同业拆出款及到期的贷款缓馄诖包括絫时间段内到期的同业拆入款、短期存款、中长期存款及到期的向上级行借款、向人行借款。帐贷款:呆帐贷款是指借款人和担保人经依法宣告破产或死亡或外界重大自然灾害或经国务院批准核销的逾期贷款而不能偿坏的借款。上。:期末的贷款余额;!#浩谀┑牡趇类贷款余额备付金比例指标浙扛大学硕士学位论文
辍!壕霾咂谀诓涣即罨厥樟坑肫诔醮钤谄谀谧;2涣即盍坎疃睿#壕霾咂谀谛略龅谋父督穑#壕霾咂谀谔崛〉牡趈类存款:“。:期末的流动资产余额既:期初向上级行的借款余额;纹诔跸蛉嗣褚械慕杩钣喽睿耳:决策期内向上级行的借款;巩,:决策期内的新增拆入资金::期初向上级行的存款余额;耳:决策期内向上级行的存款:∥期末的拆出资金余额;:决策期内的新增拆出资金;卢。:期末的备付金比指标值;#浩谀┑闹谐て诖畋戎副曛担#浩谀┑牟涣即畋戎副曛担#壕霾咂谀谕ü诵写婵罱星逅愫徒崴愕淖式穑五:商业银行总行给下级分行下达的第鲋副暌G笾担籯,;.:期末的第啻婵钣喽睿#壕霾咂谀谛略龅牡趈类存款;三上。:期末的流动负债余额;#合纸鹱什***:决策期内向人民银行的借款:。:期末的拆入资金余额:R幌蛏霞缎薪杩钇骄剩向中国人民银行借款平均利率;‰是备付金平均利率;,,是厶的平均利率:口。:期末的存贷比指标值;#浩谀┑淖什鞫戎副曛担,。:期末的拆入资金比指标值;。:期末的拆出资金比指标值;#浩谀┑淖什蟊戎副曛担旱趇类贷款的风险损失因子;只∥在瞝,的预期总利润额。壕霾咂谀诘狡诠榛沟拇睢⒐榛沟牟鸪鲎式稹⒐榛沟纳洗嫔霞缎械淖式鹩到期的拆入的资金、向上级行的借款、向人行的借款之差:诔醯拇钣喽罱嶙5较乱痪霾咂诘狡诘拇睿Ⅳ。:期初的存款余额结转到下一决策期到期的存款;。:期末的不良贷款余额ㄓ馄凇⒒嫡省⒋粽;表示短期贷款和中长