文档介绍：中文摘要金融市场存在着大量的不确定性,表现为随机性和模糊性,,因此不确定性往往表现为模糊性。另外,典型的投资组合模型大多是静态的,,本文研究模糊动态投资组合的破产风险控制模型和基于档哪:蹲首楹夏P停⒏隽讼嘤Φ那蠼馑惴ǎ咛内容如下:首先,投资者的风险偏好不是一成不变的,在不同的时期投资者一般有不同的投资行为,,决策的目标函数为每一阶段末的资产金额不低于预期消费水平的可信性之和,建立了模糊动态投资组合的破产风险控制模其次,通过对风险值姆治觯岢鲇肰来度量投资者的风险偏好水平:投资者在不同的时期可以有不同的捶缦掌ê檬遣煌模勘旰为各个阶段末的实际收益率不低于预期收益率的可信性之和,,运用结合模糊模拟、遗传算法、神经网络和动态规划理论的混合智能算法进行求解,:模糊变量,风险偏好,破产,蹲首楹希旌现悄芩法型.
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签字日期:学位论文作者签名:多侠位知辍滦娜签字日期:砂甏踉耹学位论文版权使用授权书学位论文作者签名:弓纨金彳./独创性声明∥月日或撰写过的研究成果,也不包含为获得墨鲞盘堂或其他教育机构的学位或证本学位论文作者完全了解墨鲞盘堂有关保留、使用学位论文的规定。特授权苤变态堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表签字日期:C艿难宦畚脑诮饷芎笫视帽臼谌ㄋ得导师签名:
第一章绪论选题背景与研究意义篮子里’’.年引人方差来度量股票收益的风险,提出投资组年代的公司财务的理论蚆,年代的资本资产定价理论】陀行谐±砺【,以及年代的期权定价理论和】及【】和套利定价理论【】投资组合选择的目的是把财富分配到不同的资产中,通过分散风险来确保收益,也就是常说的谚语:“不要把所有的鸡蛋放在同一个合选择的均值一方差模型,,为投资组合的风险度量提供了一个新思路,,相继出现了一些开创性的工作:,证券的收益和风险都是不确定的,:一种是事件是否发生的不确定性。即通常所说的随机性;另一种是事件本身状态的不确定性,,,随机性只涉及信息的量,,,,证券市场中的模糊不确定性逐渐被人们所认识和关注,,,然而投资行为,,他将随着投资环境的变化适时地调整投资组合头寸,规避风险,而不是将期初构建的投资组合一成不变地保持到投资计划期末,这就是动态蚨
【】⒀匣鹱什赫芾】⒈O展咀什赫芾等】,这些实际应用在当时的软硬件环境下是很难实现的【】.国内外研究现状择的研究状况【】.年,假定证券收益是个随机变量,利用证券收益的方同年,≡瘢近年来,随着计算技术的发展,