文档介绍：论文作者签名:耋≥超导师签名丛日论文作者签名:墨祭型』:垒:拿蹋夯剩篒关于学位论文使用授权的声明原创性声明其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关C苈畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何承担。日期:留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。期:
摘要信用风险是金融市场上最古老的风险之一。随着我国入世后金融开放逐步进入程序化、规范化阶段,国内商业银行将逐步面临与外资银行的激烈竞争。然而目前我国商业银行的信用风险管理现状却令人担忧,表现在信用风险管理体系不健全,信用风险评估模型方法落后等。这就迫切需要为我国商业银行信用风险分析研究提供思路。针对这一问题,本文构建了一种基于主成分分析和神经网络相结合的组合评估模型,就困扰商业银行的信用风险评估问题做一些探讨。本文在利用传统信用风险管理与现代信用风险管理基本理论的基础上,进行商业银行信用风险评估模型的研究。研究内容主要有以下四个部分:首先对信用一信用风险一商业银行信用风险三者进行了概念及特性界定。然后,从宏观和微观两个层面深入分析国内商业银行信用风险产生的原因,同时分析其信用风险管理实践中存在的问题。第三,在评估指标体系的设计原则指导下,分析了信用风险财务因素,并据此建立了较为完善的信用风险评估指标体系。最后一部分是本文的重点,该部分的研究主要从两方面展开:一方面,在介绍主成分分析方法和神经网络基本原理基础上,对国内商业银行采用两者相结合的评估模型的可行性问题加以分析。另一方面,在前面所建立的商业银行信用风险指标体系的基础上,运用主成分分析法建立新的商业银行信用风险评估指标体系,再运用神经网络建立商业银行信用风险评估模型,并对神经网络模型的具体关键词:商业银行信用风险主成分分析神经网络应用加以详细分析与说明。山东大学硕士学位论文
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第滦髀。企业生产的是产品,金融机构管理的是风险”.年诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·默顿教授曾经说过:“资金的时间价值、资产价值和风险管理是现代金融理论的三大支柱。“在现代市场经济条件下,作为三大支柱之一的风险管理是金融体系和金融机构的基本活动。现代商业银行作为金融体系中的核心部分,在创造货币存款、实现金融政策效率、实现社会投资等方面都发挥着举足轻重的作用。然而,商业银行在经营过程中无时无刻不面临着各种金融风险,包括流动性风险、利率风险、汇率风险、投资风险、信用风险和法律风险,其中信用风险是最重要的风险之一。研究背景随着世界经济的日益发展,金融业越来越为各国所重视,在各国经济发展中发挥着越来越重要的作用,然而金融风险的表现也更加突出,给世界经济带来的影响也越来越大。首先,金融自由化和银行混业经营的发展趋势使得商业银行面临更多的金融风险,特别是进入九十年代以来,欧洲货币危机、墨西哥金融危机和亚洲金融危机,这三次大的金融危机给世界经济带来了巨大的影响和损失,引起世界各国金融业对金融风险管理的高度重视。其次,在世界金融风险增强的情况下,信用风险仍然是银行业最主要的风险形式。不断上升的全球性破产比倒、逐步降低的金融市场准入条件、不确定性增加的抵押品价值、失衡的贷款风险与收益、日益丰富的表外衍生工具等成为信贷风险增加的直接动因5牵谙嗟长的时间内,金融机构和监管部门无论是在信用风险的风险水平度量方法还是在风险转移和控制的手段方面都没有很大发展。直到最近几年,计算机技术和信息技术的进步、资产证券化的发展、金融理论的创新与发展以及巴塞尔银行监管委员会基于风险的资本要求,使现代银行金融风险管理技术和方法的产生和应用成为可能,对信用风险新的度量方法和控制手段的创新理论才逐渐活跃起来,成为了现代金融风险管理中新发展的一个非常重要而且极具挑战性的领域,从而使金融风险管理理论和实践发生了革命性交化。在我国,随着金融业的日益开放,国内商业银行将逐步面临与外资银行的激山东大学硕士学位论文
烈竞争。然而,国内商业银行的信用风险管理现状却令人担忧。一方面,由于国有银行向商业银行转制过程中的历史遗留问题,当前经济生活中的许多无序,多变因素,不健全的政策法规,以及商业银行内外部管理等因素,国内各大商业银行正面临着很大的显性和隐性的信用风险。另一方面,受过去几十年计划经济体制的影响,我国商业银行在信用风险度量