文档介绍：数据挖掘在信用卡欺诈识别上的应用研究摘要研究生姓名:吴婷导师:何建敏教授学校名称:东南大学近年来,随着经济的发展与世界各国金融市场的逐步开放,各国政府积极推动各种有关金融自由化与国际化的措施,导致国内外信用卡市场不断成长,以信用卡为媒介的交易行为不断激增,已有超过现金及票据交易的趋势,信用卡业务成为银行一个重要的业务收入来源。但是随着发卡量大幅度增长,经济规模扩大和市场的快速扩张,目前全球信用卡的欺诈交易正以惊人的速度增长,,,特别是在中国社会信用体系还没有效建立和发挥作用的情况下。如何能有效、快速,准确地识别出信用卡欺诈交易已成为目前金融界普遍本文首先简单介绍了信用卡及其业务、风险管理的相关知识,并深入分析了信片ㄆ壅风险的成园和识别防范镱略,指出应该分两条线索分别加以探讨皇墙龌诮灰鬃柿系囊交易为线索进行分析,二是基于客户基本资料与交易资料结合的以客户为线索进行分析。接着研究了数据挖掘的分类方法,着重介绍了支持向量机和决策树算法及这两种算法各自的优点,同时对学者们在信用卡欺诈识别研究上所作的贡献进行了文献综述。然后针对目前在分类研究中普遍存在的两个问题——样本分布的不对称性和单一分类器效能低下,提出利用劾嘟饩鲅镜牟欢猿品植迹芄够谥С窒蛄炕途霾呤的组合分类器。并用椒ń蟹掷嘟峁娜诤稀昂后使用某商业银行的信用卡数据,在前面架构的欺诈识别模型基础上进行实证研究,并将此分析结果与在类别不对称的样本分布和使用单分类器模型情况下的分类结果比较,实证证明本文中所架构的模型适合于信用壅┱觳庋芯俊、关键词庞每ㄆ壅┦萃诰蜓静欢猿品植甲楹戏掷嗥髦С窒蛄炕霾呤关心的问题。东南大学硕士学位论文摘要’
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研究蝴:盟导师签挺日研究生签名:塞盛日期::本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。东南大学、中国科学技术信息研究所、国家图书馆有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布ǹ论文的全部或部分内容。论文的公布括刊登谌ǘ洗笱а芯可喊炖怼
ú笛杆俪沙随着世界经济的日益增长和信息技术的快速发展,全球信用仁持续成长,成为支付领域的主要媒介。信用卡产业在欧美发达国家已是一个比较成熟的行业,并仍保持着快速发展的态势。维萨、万事达这两家公司的业务量一直保持着两位数的增长,这种高速增长态势在其他行业中是不多见的。吼美国为例,截至年底,全美共有亿张信用卡,,美卡。在美卡的交易额已经超过总交易额的%,远远超过现金加上个人支票的总和,取代而信用卡产业在拉丁美洲及弧洲市场也将继续保持高幅度成长,金融机构更注重信用卡的个性化服务,。在中国,信用卡尚处于起步阶段的朝阳产业,但不可否认已经成为人们生活不可或缺的一部分。民收入和消费水平的不断提高,现代社会消费群体的消费观念已经由传统的“量入为出”转向现代的“先消费后付款”,使用信用卡并进行透支消费已经成为一种新的消费习惯;我国改革开放步伐的加快及经济金融的健康发展,特别是电子信息技术在金融领域的广泛应用以及商业银行将信用卡业务作为中间业务的战略重点等等,都为信用档姆⒄固峁┝肆己环境。因此,作为消费信贷重要商品之一的信用卡逐步发展起来,已成为我国个人使用最频繁的非现金支付工具,越来越受到银行及其他金融机构的关注,初步形成由发卡机构,专业化服务机构等多个主体组成的产业链。统计资料Ⅲ显示,截至年底,我均人均持卡量为张,;上海是全国的排头兵,共发行银行卡万张,其中信用卡突破蛘牛既ü庞梅⒖康ァ3挚ㄏ讯畲锏絀亿元,占全国持卡消费额的%左右;目前共有家全国性商业银行发行双币信用卡,双币信用卡已突破万张,占总人口的ィ还谔卦忌袒б殉蚣摇机蛱ā9谝锌ǚ⒖