4 信用风险管理.ppt

文档介绍：第4章信用风险管理
第1节信用风险的概念与成因
第2节信用风险的度量
第3节巴塞尔协议中的信用风险度
量方法
第4节信用风险管理方法
主要内容
第1节信用风险的概念与成因
一、信用风险的概念
关于信用风险的概念,有许多不同的观点。传统的观点认为,它是指交易对象无力履约的风险,也即债务人未能如期偿还其债务造成违约,而给经济主体经营带来的风险。另一种观点认为,信用风险有广义和狭义之分。
广义的信用风险指所有因客户违约(不守信)所引起的风险。如资产业务中的借款人不按时还本付息引起的资产质量恶化;负债业务中的存款人大量提前取款形成挤兑,加剧支付困难;表外业务中的交易对手违约引致或有负债转化为表内负债等等。
狭义的信用风险通常是指信贷风险。第三种观点认为,信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失的可能性;更为一般地,信用风险还包括由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失可能性。
(一)信用风险的广泛存在是现代金融市场的重要特征
(二)信用风险是信用当事人遭受损失的不确定性
(三)信用风险的成因是信用活动中的不确定性
二、现代信用风险的成因
一、古典信用风险度量方法I:专家制度
专家制度是一种最古老的信用风险分析方法,它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
第2节信用风险的度量
在专家制度下,各商业银行自身条件的不同,在对贷款申请人进行信用分析所涉及的内容上也会不尽相同。但是绝大多数银行都将重点集中在借款人的“5C”上,即品德与声望(character)、资格与能力(capacity)、资金实力(capitalor cash)、担保(collateral)、经营条件和商业周期(cycle and condition)。
(一)专家制度的主要内容
品德与声望。主要是指借款人偿债的意愿及诚意。
资格与能力。确定借款人的资格与能力。
资金实力。主要是指借款人资产的价值、性质、变现能力。
担保。主要指抵押品及保证人。
经营条件和商业周期。主要是指企业自身的经营状况和其外部的经营环境。
下面我们以“5C”为例,加以简要说明
政策分析;
财务分析;
预测分析;
竞争力分析;
经营战略分析。
5C分析后,接下来的工作是: