Chap8多重共线性.ppt

文档介绍：Chapter 8 多重共线性 Multicollinearity
1. 何谓 Multicollinearity
One of the conditions for OLS:
OLSE for the CMLRM:
若干个自变量存在较高程度的近似线性关系。即有
或者,有
2. Causes for multicollinearity
有关经济变量(因素)是线性或近似线性相关的.
样本原因(碰巧是线性或近似线性相关的)
模型误设
3. Aftermath


变得很大。T-检验失灵。
4. Testing for multicollinearity
1) Correlation Matrix
2) R-sq, F-statistic and t-statistics
3) Regress
R-sq:
Variance inflation factor (VIF):
5. A case study and adjustment for multicollinearity
6. 多重共线性必定不好吗?
中国电信业务总量的计量模型
经初步分析,认为影响中国电信业务总量变化的主要因素是邮政业务总量(x1)、中国人口数(x2)、市镇人口占总人口的比重(x3)、人均GDP(x4)、全(x5)