文档介绍：实验八滞后变量
【实验目的】
掌握分布滞后模型的估计方法
【实验内容】
建立库存函数
【实验步骤】
表1列出了某地区制造行业历年库存Y与销售额X的统计资料。请利用分布滞后模型建立库存函数。
表1 某地区制造行业统计资料单位:亿元
年份
库存Y
销售额X
年份
库存Y
销售额X
1981
50070
27280
1990
84655
46449
1982
52707
30219
1991
90875
50282
1983
53814
30796
1992
97074
53555
1984
54939
30896
1993
101645
52859
1985
58213
33113
1994
102445
55917
1986
60043
35032
1995
107719
62017
1987
63383
37335
1996
120870
71398
1988
68221
41003
1997
147135
82078
1989
77965
44869
Almon估计
⒈分析滞后期长度
在Eviews命令窗口中键入:CROSS Y X,输出结果见图1。
图1 互相关分析图
图中第一栏是Y 与X各滞后期相关系数的直方图。可以看出,库存额与当年及前三年的销售额相关。因此可以设:
假定可以由一个二次多项式逼近。
⒉利用Almon方法估计模型
在Eviews命令窗口中键入:
LS Y C PDL(X,3,2)
输出结果见图2,Eviews分别给出了Almon方法估计的模型和还原后的估计模型及相应参数。
图2 Almon估计输出结果
经过Almon变化之后的估计结果为:(即图2中的PDL项):
() (-)
还原后的分布滞后模型为:
() () () (-)
二、滞后期长度的调整
将PDL项的参数依次设定为:PDL(X,3,2)、PDL(X,4,2)、PDL(X,5,2),其调整的判定系数、SC、AIC值如表2所示。
表2 Almon估计法滞后期确定
参数类型
AIC
SC
PDL(X,3,2)
PDL(X,4,2)
P