标准书号78-79 308-07980 投资银行学 投资银行学第九章(1).pptx

文档介绍：投资银行学作者:夏红芳责任编辑:朱玲出版日期:2011年8月IDPN:308-2011-41课件章数:10投资银行学————:、风险的含义风险是某一不利事件(损失)的不利程度(损失额大小)和该事件出现概率的函数;或风险是不利结果(或损失)出现的可能性。二、:(1)政治风险。(2)政策法规风险。(3)经济风险。(4)市场风险。(5)社会风险。(6)不可抗拒的突发事件。:(1)经营风险。(2)信用风险。(3)法律风险。(4)流动性风险。(5)操作风险。(6)信息系统风险。(7)体系风险。:(1)证券承销风险(2)证券经纪风险(3)证券自营风险(4)资产管理风险(5)兼并收购风险(6)资产证券化风险第二节投资银行风险管理系统一、投资银行风险管理目标及思路目标:银行风险管理的目标解风险的来源及性质,分析风险的大小,预测风险发生的概率,制定相应的对策,作出风险管理决策,并控制和监督风险决策的执行。树立对风险进行分层次管理的理念:①战略层次;②管理层次;③技术层次。二、、、,、,提升水平四、——明确整个机构对风险的态度、对风险的偏好,以及承担和控制风险的责任分配。——对业务运作和投资的风险进行评估并做出决策,必要时将评估报告送至董事会作决策参考或风险预警。——发现有漏洞应及时提出补救措施,审核、监督对外信息披露;检查监督公司相关员工遵纪守法和遵守职业操守情况;——制定各业务部门的风险控制细则;审议投资组合方案;对中潜在的风险进行系统评估和识别;对投资管理所使用的各种分析模型进行定期评估;负责日常风险监控、识别、评价工作以及危机处理等;对照各项监控指标进行自我监测和风险评价。