文档介绍：中级经济计量学
课名:中级经济计量学
课时:54学时(其中上机15学时)
应具备的知识:
经济学(社会主义经济理论,现代宏微观经济学)
(概率分布,参数估计,假设检验,方差分析,回归分析)
(矩阵,向量空间,特征根)
教材:
,《计量经济分析》,经济科学出版社,2000年9月。
X. and Okawa T., Cointegration and Error Correction, Theory and Application with Mathematica, Seseragi Publishing Co., Japan, 1997.
课程主要内容:
(OLS, GLS, WLS, 2SLS法, 异方差,自相关,多重共线性,非线性模型的线性化处理,虚拟变量,工具变量,F检验,t检验,R2 检验,DW检验,模型结构的稳定性(Chow) 检验, JB检验,异方差检验等)
(AR(p), MA(q), ARMA(p, q), ARIMA(p, d, q) 模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊断、预测,季节时间序列的建模问题。)
(非平稳随机变量的统计特征,虚假回归,Wiener过程,统计量的渐进分布)
(DF统计量的极限分布,单位根检验方法(DF, ADF检验))
(自回归分布滞后模型,Hendry建模法,误差修正机制,误差修正模型,F, LR, W, LM, HT, ARCH检验等)
(协整概念,Granger理论),向量自回归模型(VAR)与向量误差修正模型(VEC)
(ARCH,GARCH)。若干最新成果。
参考书和文献:
林少宫译,《计量经济学》,(Gujarati D., Basic Econometrics第3版),中国人民大学出版社,2000。庞皓,程从云译,《基础经济计量学》(Gujarati D., Basic Econometrics, 第1版McGRAW-HILL KOGAKUSHA LTD., 1978),科学技术文献出版社重庆分社,1986年5月。
钱小军等译,《计量经济模型与经济预测》,(R S Pindyck and D L Rubinfeld, Econometric models and economic forecasts, McGraw-panies Inc..),机械工业出版社,。
张晓峒主编,《经济计量学基础》,南开大学出版社,2001。
Kerry Patterson, An Introduction on Applied Econometrics: A Times Series Approach, 2000.
韩德瑞,秦朵,《动态经济计量学》,(Dynamic econometrics, Hendry D. F. 著),上海人民出版社,.
陆懋祖,《高等时间序列经济计量学》,上海人民出版社,1999年8月。
刘明志译,James D. Hamilton著,《时间序列分析》,中国社会科学出版社