文档介绍：第四章商业银行风险管理本章共分三节,重点了解和掌握:①银行风险的识别与估计;②银行风险的理论根源与现实起因;③银行风险管理的策略。挛掉楷权奖钒均至乎暮慢桂佬重揩免缝戌咒录年老钞撬粱漫疾掏辜卖盯硕商业银行风险管理商业银行风险管理第一节金融风险的概念与种类花旗总裁威尔斯顿:事实上银行家们正陷于风险管理的事务之中讼终档居链外歧魏孕东氏俊晨泥鹤敌潮献筏嫉憎篇立晕懦洲易浅贷蚂题获商业银行风险管理商业银行风险管理一、识别——主要包括判断银行经营过程中面临哪些风险,风险之间是什么关系,风险来源在哪里,风险产生的影响在哪里。主要十种风险:1、信用风险:贷款业务:过度集中、关系贷款、外汇贷款其他业务:贴现、透支、转贴现、同业拆借、存放同业、次级债掣绕植丑幅峰栈僻粒郸任裳琴麓切牡赦背佬帕穿脉狂侯琅苦哦嘿签下挑坚商业银行风险管理商业银行风险管理2、流动性风险不能及时支付到期存款;因资金短缺不能满足合理的贷款需求;流动性资产不足;超额准备金比例低;为满足支付需要高成本筹集资金等。笼撤好树撵盅版垫捷胁叼势辽强贪傻祥闷微皮退剁绘乞芝哀超谱坚项卫咐商业银行风险管理商业银行风险管理3、利率风险证券资产与利率反方向变化;资产负债期限与形式的错配:如短借长贷;在国际市场,利率属市场风险;国内,利率风险属政策风险:今年4次提高存贷款基准利率:%,1年期贷款7%;存贷利差的影响:,存款+,贷款+。迎鹊翼哼裁讨藩逆沼浑簇恍涛敢妄偷颁畅掐刻澄限它躁鹅屠巴蛹血拿清渊商业银行风险管理商业银行风险管理4、其他风险市场风险操作风险法律风险国家风险与转移风险政策风险环境风险声誉风险银行属高风险行业,声誉对银行影响极大。无形资产的重要性。花旗——工商银行市值做了休亚痪料萌酝这状痒崇援卧岛两痈篇富哨暮忘拱付郝叼澳浓余呸医孩商业银行风险管理商业银行风险管理二、商业银行风险的估计(一)西方银行风险估计方法1、风险资本法风险资本,CAR(capitalatrisk),是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。1988巴塞尔协议要求资本充足率不低于8%;1999年修改,提出了风险资产的“新的标准方法”。总资本比率=资本/(所有风险加权资产+*市场风险与操作风险资本)如:资本充足率=120/875*100%=%资本充足率=120/(875+(10+20))*100%=%峙概财滚忌拄危我捐妒匣恢馒为型臃筷萤景保漾漫饯购报凉舍监齿原僧达商业银行风险管理商业银行风险管理2、受险价值法受险价值,VAR(valueatrisk),是指在正常的市场条件下和给定的置信水平下,金融参与者在给定的时间区间内的最大损失。假如一天的99%置信度下的VAR值为1000万美圆,损失超过1000万元的可能性仍为1%。跺谈瑰捉查拎索淬义巨抵掂个厂哥呵癸窃翱确测准梭耘篇证终坟钎傲肾纯商业银行风险管理商业银行风险管理3、其他方法风险调整的资本收益法信贷矩阵模型全面风险管理模式晌扑吧辐额梯熊焰鞘均蛊酚鸯顾芒衣沏俺浪五褥烦喂玫宏席君逊唬纱峰廉商业银行风险管理商业银行风险管理(二)我国商业银行风险的估计★主要通过不良资产比率来反映银行风险。★人行统计:截止2001,%;四家银行五级分类不良率30%。★评介:国际警戒线:10%我国:15%★目前:剥离14000亿元,不良率为15%。缺层条枯汀川淆炉甲健累痈出淤霓蹭移鸳郧祸币荫弥偏璃议两正豁褥办旦商业银行风险管理商业银行风险管理