文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薀膆羄膁蚀薇蚆芄螀羈计量经济学肄肃中国M1快速增长的实证分析蝿荿袆螂衿螀芄袅罿袇羆薄聿莈蚈莃腿蝿膅膂作者:高剂斌艿学号:0904050206腿班级:信息与计算科学092袇学院:理学院膄中国M1快速增长的实证分析荿芆数据来源莅相关的网站和书籍:国家统计局,外汇管理局,中国统计年鉴,中国人民银行网站。由于1990年以前,2010年以后的数据不完善,所以我们的数据量包括1990-2010这21年的数据。具体数据如下表:羃荿obs年度蚇M1货币供应量肇蚂GDP国内生产总值螃WHCB外汇储备肈CPI居民消费价格指数蒅居民消费价格水平(相对)::M1货币供应量,其中M1=M0+企业活期存款,测量单位亿人民币;:GDP国内生产总值,单位亿人民币;:外汇储备,单位亿人民币;:CPI将年作为参考年;:居民消费价格水平(相对数);:城乡居民人民币存款,单位亿人民币。,可以得到:从数据中可以看出,、、、、,,说明显著性较差,相关度不高,大部分变量没有通过检验。同时,我们注意到,但是模型中大部分参数估计值不显著,意味着自变量之间存在多重共线性。从经济学的角度来讲,GDP包含了外汇储备,影响CPI,并且和误差项相关。所以,需要对模型进行进一步修正。(1)检验多重共线问题利用Eviews作出相关系数矩阵,图如下::,,;,;;。通过分析可知,各个变量之间相关系数比较高,故相互之间存在严重的多重共线问题,需要通过逐步回归法,对模型进行改进。(2)修正多重共线问题运用OLS方法逐一求