文档介绍：膂四、简答题(每小题5分)、统计学、数理统计学学科间的关系。?。??,为什么会存在随机误差项??。。,一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质?。,为什么在进行了总体显著性F检验之后,还要对每个回归系数进行是否为0的t检验?:,请叙述模型的古典假定。,为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度?***。?,系数是否呈线性,或都是或都不是。蚅①②螀③④,系数是否呈线性,或都是或都不是。芃①②肄③④?试举例说明经济现象中的异方差性。。???它的基本思想是什么?(即戈德菲尔特——匡特检验)检验异方差性的基本原理及其使用条件。。。。(GLS)的基本思想是什么????。???产生多重共线性的原因是什么??什么是不完全多重共线性????????????,什么时候,为什么要引入虚拟变量??产生滞后现像的原因主要有哪些?。?。螃五、计算与分析题(每小题10分),薁年度芇1986莆1987膁1988莈1989莆1990袅1991袁1992莀1993螈1994芅1995蚂X蒁Y袆168蚄661莂145芈631艿128膃610膂138芀588莇145薃583袃135莁575蒅127芆567薃111膈502袈102芀446羈94袄379薁虿X:年均汇率(日元/美元)Y:汽车出口数量(万辆)蒄问题:(1)画出X与Y关系的散点图。袆(2)计算X与Y的相关系数。其中,,,,(3)==。:羁标准差()() n=30R2=,Y:政府债券价格(百美元),X:利率(%)。袅回答以下问题:(1)系数的符号是否正确,并说明理由;(2)为什么左边是而不是;螄(3)在此模型中是否漏了误差项;(4)该模型参数的经济意义是什么。 t值()() n=19R2=,C:消费(元) Y:收入(元)螆已知,,,。蒂问:(1)利用t值检验参数的显著性(α=);(2)确定参数的标准差;(3)判断一下该模型的拟合情况。,,薃求判定系数和相关系数。(%)P羃失业率(%).