第九章 流动性管理和利率敏感性分析.ppt

文档介绍：东南大学远程教育
商业银行经营管理
第二十五讲
主讲教师:曹卉宇
复****br/>资金成本分析与管理
历史平均成本法、集中资金法、边际成本法、市场渗透成本法
差别利率法
资金收益分析与管理
成本相加定价法、价格领导模型、低于优惠利率的市场定价、
贷款利率上限、成本效益贷款定价、客户盈利性分析、
风险调节贷款利率、证券收益的到期收益率计算、
风险调节资本收益(RORAC)
资产证券化
第九章流动性管理和利率敏感性分析
第一节流动性管理
一、银行的流动性需求和供给
1、需求
2、供给
3、流动资金短缺或盈余:流动性净头寸
二、流动性与银行风险与收益的关系
1、流动性需要产生于存款的净外流;
不确定性增加了银行的流动性风险
2、流动性与盈利性的关系
短期的交替关系
3、流动性风险与信贷风险和利率风险的关系
贷款出现问题或利率预测不准
银行收益下降
公众信息不足
存款大量外流
三、流动性管理战略
1、资产流动性管理战略
持有流动性资产的形式保持流动性;
流动资产的特征:
随时;稳定;回购。
常用的流动资产
机会成本
交易成本
资本损失
2、借入流动性管理战略
从货币市场借入立即可以使用的资金满足预期的流动资金需求;
优点
按需;维持资产负债表;灵活。
缺点
成本高;风险。
来源
3、平衡流动性管理战略
资产负债流动性
流动性强的债券和同业存款
代理行商定借款额度
随时借款
有计划的中长期贷款和可变现证券
要求
关注及配合资金运用和筹集部门的活动;
大客户的存款;
筹集足够资金满足业务发展的需要;
分析流动性需求。
四、估计银行流动性的方法
1、资金来源和运用方法
基础:
流动性增加和减少
新贷款需求
潜在的存款流失
预测
估计变化
调整
2、资金结构法
资金来源按提取概率分类
“热线”负债
不稳定资金
稳定资金
按规则确定流动性储备
、、、1
计算流动性总需求
3、概率分析法
最坏流动性
最好流动性
最常流动性
根据出现概率加权计算