文档介绍：摘要统窬缪八惴ǖ模愿盟惴ㄎ:诵牡钠诨踝呤圃げ饽P褪怯行У模关键词:窬纾换毓槭鳎黄诨酰籐惴期货价格走势预测。直是期货研究领域的一个热门话题,人们期望能够通过对价格的预测分析帮助投资者规避风险、提高收益。本文以大连市商品交易所为背景,将窬缂际跤τ糜谄诨跫鄹裨げ饬煊颍菇嘶赗神经网络的期货价格预测模型,以期能够更好的服务期货投资者。本文主要傲了三个方面的工作:第一部分实现了回归树算法和窬学习算法的结合,以回归树算法初始化窬缫憬诘悖⑶医ǜ盟惴ǖ性能和传统的窬缪八惴ń辛吮冉戏治觯坏诙糠忠曰诨毓槭鞯窬缪八惴ㄎ:诵墓菇似诨跫鄹裨げ饽P停⒍匝狙≡瘛⒃げ夤则、误差控制、数据预处理方法和期货收益计算规则等方面进行了说明。该模型是一个综合预测模型,它能够实现期货交易数据的收集、样本数据的生成、样本数据的归一化、期货价格预测等,提供了一个集数据处理与价格预测于一体的平台。第三部分对连续预测数据与实测数据进行了比较、误差分析,同时还进行了期货预测的可操作性分析和收益性分析,从提高期货投资的收益率角度对模型进行了论证。实验分析表明,本文实现的基于回归树的窬缪八惴ㄔ谘究占不是很大∮、样本维度不是很高的条件下其性能是优于本文实现的传能够正确预测未来一段时间内期货价格的大体走势并为期货投资者提供一定决策支持服务的。
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论文作者签名朝海赫燧名:膨彩日期:加湃≥月司日论文作者签名交5嘿ふ龊υ孪叭不保密嘶请在以上方框内打“√”保密口,在——年解密后适用本授权书。大连海事大学学位论文原创性声明和使用授权说明原创性声明学位论文版权使用授权书夯趸暌婢猜绲某峄踝哒葚降酱晷图噗眨海骸3畚闹幸丫⒚本人郑重声明:本论文是在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,撰写成硕一宦畚引用的内容外,对论文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本论文中不包含任何未加明确注明的其他个人或集体已经公开发表或未公开发表的成本声明的法律责任由本人承担。本学位论文作者及指导教师完全了解“大连海事大学研究生学位论文提交、版权使用管理办法”,同意大连海事大学保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权大连海事大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,也可采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编学位论文。本学位论文属于:保密口果。
第一章绪论期货市场概述随着我国市场经济发展的不断深化,期货这种金融产品对经济活动的影响也越来越大。到目前为止,我国期货市场已经基本发育成熟,形成了涵盖经济活动各个方面的期货品类,如涉及玉米、小麦、大豆的农产品期货和涉及石油、铜、铝、铁矿石的资源类期货以及涉及股指、利率、外汇的金融产品期货等。仅年一年,全国期货交易金额累计就达万亿元。然而,期货市场是一‘个充满了投资风险的市场,它就像一把双刃剑,如果利用得当,它能够帮助投资者转移因价格波动而带来的风险,但另一方面,如果利用不当他也会给投资者带来巨大的损失。在目前的期货研究领域,如何预测期货价格的走势,帮助投资者规避风险、提高收益已经成为了一个新的研究方向。神经网络的出现和不断发展,给期货研究提供了不可多得的技术研究工具。同以往的研究方法不同的是神经网络是一种非线性研究工具,具有良好的自组织、自适应性、稳定性、容错性和鲁棒性等特点,被广泛应用于模式识别、数据挖掘、知识发现、求解最优化问题和聚类分析等方面。它尤其适用于数据量大且隐含在数据中的模式或知识不轻易为人所发现的领域,而期货市场每天都会有大量而且繁琐的交易数据产生,这为神经网络的应用提供了丰厚的土壤。神经网络技术在期货研究领域的应用,打破了传统研究方法注重定性分析忽视定量分析的限制,能够弥补传统预测分析方法的不足,提供更科学、更可靠的决策依据。期货市场是进行期货交易的场所,是多种期货交易关系的总和。它是按照”公开、公平、公『痹颍谙只跏谐〉幕∩戏⒄蛊鹄吹母叨茸橹透叨裙范化的市场形式“。。既是现货市场的延伸,又是现货市场的一个高级发展阶段。从组织结构上看,广义上的期货市场包括期货交易所、结算所或结算公司、经纪公司和期货交易员;狭义上的期货市场仅指期货交易所。期货交易所是买卖期货合约的场所,是期货市场的核心。它是一种非营利机构,但是它的非营利性仅指
期货价格预测目前针耐期货行情预测的研究已有不少成果,分别针对量、价、指数、资金交易所本身不进行交易活动,不以盈利为目的不等于不讲利益核算。在这个意义上,交易所还是一个财务独立的营利组织,它在为交易者提供一个公丌、公平、公正的交易场所和有效监督服务的基础上实现合理的经济利益,包括会员会费收入、交易手续费收入、信息服务收入及其它收入。它所制定的一套制度规则为整个期货市场提供了一种自我管理机制,使得期货交易的