第二章 单方程计量经济学模型理论与方法2.ppt

文档介绍：§
一、异方差性
计量经济学
二、实际经济问题中的异方差性
如果我们建立一个服装需求函数模型,以服装需求量q为被解释变量,根据需求理论,选择收入I,服装价格P,和其他商品价格为解释变量。但由于气候因素没有包括在解释变量中,它对服装需求量是有影响的,该影响则被包含在随机误差中。如果该项影响构成随机误差的主要部分,则可能出现异方差性。因为不同收入的消费者的服装需求量具有不同的方差,这就产生了异方差。
计量经济学
一般经验告诉我们:对于采用截面数据作为样本的计量经济学问题,由于在不同样本点上解释变量以外的其他因素的差异较大,所以往往存在异方差性。
计量经济学
三、异方差性的后果
参数估计量非有效;
变量的显著性检验失去意义;
模型的预测失效。
计量经济学
四、异方差性的检验
计量经济学
常用的检验方法有:
图示检验法;
等级相关系数法;
戈里瑟检验;
巴特列特检验;
戈德菲尔—夸特检验。
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异方差的残差图形式(图示检验法)
计量经济学
戈里瑟检验
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五、模型修正:加权最小二乘估计
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