文档介绍：摘要——确定合同贷款利率。本文第五章根据巴塞尔新资本协议内部评级法的要求构贷款是商业银行的核心业务之一,如何选择合格的授信对象,以及对确定的贷款项目进行合理的定价,是现代商业银行在其日常经营决策中所面临的一项重要课题。针对借款人提出的授信申请,银行对借款人和相应的贷款项目会有一个审查和筛选的过程。只有在确定了合格的授信对象并确定发放贷款以后,银行才能根据借款人和项目的风险状况进入贷款定价程序。银行对借款申请人的审查和筛选过程,实际上是对信用风险的评估过程,它是贷款定价的前提和基础,而建立在信用评估基础之上的贷款定价才能真正反映贷款项目的风险。基于此,本文进行了基于信用风险评估的贷款定价研究。全文的逻辑结构、主要研究内容和研究成果概括如下:贷款的信用风险损失是商业银行在贷款定价中最难把握的不确定因素,如何对贷款的信用风险进行评估,并体现在贷款价格之中,是当前商业银行面临的最主要的问题。本文第一章分析了信用风险的特点,概述了信用风险评估和贷款定价的研究现状。并对本文的研究环境进行了界定。巴塞尔新资本协议已经成为了银行业监管的纲领性文件,理解新协议的内涵,对信用风险评估和贷款定价研究具有重要意义。本文第二章对新协议的核心内容,以及在后面的研究中将会涉及到的一些参数和模型进行了介绍。信用风险评估是贷款定价研究的前提。为此,本文第三章引入了多维信用评估指标体系,并研究了信用指标空间的序关系及其优势结构。在构建复合信用评估函数的基础之上,给出了一类多维度信用评估方法,研究结果表明,利用该方法可以实现客户信用优劣的比较和排序。在第四章,本文构建了一类基于多维偏好分析线性规划法的信用风险评估模型,该模型利用多维信用评估指标对贷款申请人进行两两比较,从而将他们划分到不同的信用等级之中。经检测样本检验表明,该模型正判率较高,可以为银行贷款决策提供有价值的信息。根据信用评估结果,对合格的授信对象,银行将进入贷款发放前的关键环节建了一类贷款定价模型。该模型将内部评级法资本需求作为变量融入其中,使得贷款利率可以通过资本需求直接反映借款人的风险水平。同时,还给出了最优资
信息不对称会给银行的信贷资金带来极大的安全隐患。基于此,在第六章,本文研究了信息不对称情形下的贷款定价问题。首先,研究了如何利用借款人在其它银行申请贷款的记录进行定价;其次,构建一类完全竞争市场的贷款决策分析模型。本章的研究将有助于银行克服信贷市场上的信息不对称问题。在上述研究的基础之上,参考国际先进银行的做法,并结合我国商业银行信贷风险管理现状,本文还对信用风险内部评估体系和贷款定价体系的构建,以及信贷风险管理的组织结构和法律保障等进行了讨论。以期为我国银行建立现代化的信贷风险管理体系提供有价值的参考。关键词:信用风险评估,信用指标空间,多维偏好分析线性规划法,贷款定价,本的计算方法。内部评级法摘要Ⅱ
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签名;卑玉粤签名:—军—&岛R蝗掌冢嚎邸年‘月曲日独创性声明关于论文使用授权的说明作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明本学位论文作者完全了解电子科技大学有关保留、使用学位论文盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权电子科技大学可以将学位论文扫描等复制手段保存、汇编学位论文。C艿难宦畚脑诮饷芎笥ψ袷卮斯娑本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工确的说明并表示谢意。的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或
第一章绪论问题提出虚拟化特征逐步深化,所以,金融理论的发展是以商品价格一资金价格~资产价多年以来,我国存贷款利率一直都是由中央银行统一制定并颁布实施,长期严格的利率管制政策,直接导致了商业银行产品定价能力的不足,产品的价格不能对市场的变动做出迅速准确的反应。随着我国利率市场化改革的推进,商业银行对产品价格缺乏敏感性和定价能力不足的问题日益突出,成为推动我国利率市场化改革的一大“瓶颈”。因此,如何提高我国商业银行利率定价能力,实施富有竞争力的价格策略,是我国商业银行普遍面缘囊桓鑫侍狻本章第一节将介绍本文的研究背景、选题依据和研究价值;第二节将简要讨论我国利率市场化问题,以及在我国开展贷款定价研究的现实意义;第三节将概述信用风险评估与信用风险定价研究的现状;第四节将对贷款定价研究的现状进行综述;第五节将概括本文的研究内容和研究框架。现代化经济有赖于现代化的金融,资金动员、配置和风险分散是现