文档介绍：2018经济师考试中级金融计算公式汇总重点章节的计算公式汇总如下,打字不易,请珍惜下载。第二章利率与金融资产定价1、单利本息和公式FVn=P(1+rn)复利本息和(求终值、现值)公式FVn=P(1+r/m)nm2、预期理论:长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值。流动性溢价理论:长期债券的利率等于在有效期内人们所预期的短期利率的均值+流动性溢价3、名义收益率r=C/F(F:面值)实际收益率=名义收益率—通货膨胀率本期收益率r=C/PP:本期市场价格一年期持有期收益率:r=(买卖差价+利息)/买入价格付息债券的到期收益率债券定价到期一次性还本付息:债券定价分期付息到期还本:净价=全价-应计利息股票定价股票价格=预期股息收入/市场利率股票价格=市盈率×每股税后盈利4、预期收益率=无风险收益率+贝塔系数*(投资组合收益率-无风险收益率)投资组合收益率(贝塔系数)是各组合证券预期收益率(贝塔系数)的加权平均数第四章商业银行经营与管理核心一级资本充足率=(核心一级资本—对应资本扣减项)/风险加权资产:≥5%一级资本充足率=(一级资本—对应资本扣减项)/风险加权资产:≥6%资本充足率=(总资本—对应资本扣减项)/风险加权资产:≥8%第五章投资银行与证券投资基金市盈率=股票市场价格/每股收益市净率=股票市场价格/每股净资产净值增长率=(期末份额净值-期初份额净值+每份期间分红)/期初份额净值×100%;β=(基金净值增长率/股票指数增长率)×100%持股集中度=(前十大重仓股投资市值/基金股票投资总市值)×100%久期=债券贴现现金流的加权平均到期时间利率变动对债券基金净值的影响=久期×利率变化金融工程与金融风险无红利股票的远期价格有现金收益资产的远期价格有红利率资产的远期价格远期利率协议交割额=(协议利率一参考利率)×名义本金×协议期限/[1+协议利率×协议期限]基差=待保值资产的现货价格一用于保值的期货价格金融期货套期保值比率=期货的份数×(一份期货合约规模/待保值资产的数量)股指期货合约数=β值×(股票组合价值/单份股指期货合约价值)利率期货合约数=[需进行套期保值资产的价格×需进行套期保值资产的久期]/[利率期货的价格×期货合约标的债券的久期]第八章货币供求及其均衡基础货币B=C+Rr+Rt+Re我国的货币层次划分:M0=流通中现金M1=M0+单位活期存款(狭义货币供应量)M2=M1+个人储蓄存款+单位定期存款+其他存款(广义货币供应量)M3=M2+商业票据+大额可转让定期存单派生存款△D=△B×1/(r+e+c)货币供给量Ms等于基础货币(MB)与货币乘数(m)之积货币乘数第九章中央银行与金融监管一、风险迁徙类指标:1、正常类贷款迁徙率为正常贷款中变为不良贷款的金额与正常类贷款之比,%;2、关注类贷款迁徙率为关注贷款中变为不良贷款的金额与关注类贷款之比,%;