文档介绍：商业银行信贷风险及其防范
口章宇绮
[摘要] 风险防范是银行业运行和发展的永恒主题。在银行业经常存在的各种风险中,最突出、最集中的问题就是信货风险。
本文从信货风险的表现形式以及产生原因入手,系统地分析了信货风险防范化解的全过程,这个有机联系的过程涉
及到银行业进行风险管理的各个环节,形成一个互相影响又互为因果的严密体系。
【关键词』商业银行;信货风险;防范
[中图分类号] F830 [文献标识码] A [文章编号] 1006 一5024(2007)01一0143 一03
[作者简介] 章宇绮,农行江西省分行营业部经济师,研究方向为商业银行经营管理,(江西南昌330008)
一、商业银行信贷风险的研究背景
2 0 世纪90 年代以来,相继发生了震撼世界的墨西哥金融危机(1994 年)、亚洲金融危
机(1997 年)、俄罗斯金融危机(1998 年)、巴西金融危机(1998 年一1999 年)和阿根廷金融
危机(2002 年)。这些金融危机的发生大多与银行不良资产有关,银行体系积累的巨额不良
资产成为引发这些金融危机的最主要原因之一。我国虽然没有发生金融危机,但引发金
融危机的各种隐患依然存在,突出表现为占金融体系主体地位的四大国有商业银行积累了
巨额不良资产。目前,我国国有商业银行仍在我国金融体系中处于绝对主体地位,其资产
占我国金融机构总资产的绝大比重,在其总资产中又有绝大部分是贷款。据国家统计局公
布的数据,1994 年初,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行四家国有银
行的不良贷款为3160 亿元,% .1995 年底,全国银行系统的不良贷款上
升为6000 多亿元,占比21419% 年,随着国有企业亏损面的扩大和破产倒闭企业增
加,银行不良债权总额已超过 1万亿元。以后不良贷款比重逐年增加,2000 年末达到
% 。从1994 年到2000 年的7 年里,
个百分点。可见,我国国有商业银行的信贷风险是我国金融业的最大风险。
众所周知,在 1999 年至2000 万亿元不良资产并不是不良资产的全
部,国有商业银行的包袱依然很重,而且,四大行的不良贷款并没按预期幅度降低。1998 年
至2000 年三年间四大国有商业银行不良贷款仍有较大幅度的增加。直到2001年,中国的
个百分点,余额下降907 亿元,四大国
% 。相比之下,美国花旗银行的不良贷款率仅为 % ,汇
丰银行为 % ,东京三菱银行为 % 。加人 W TO 后,我国银行业面临前所未有的竞争压
力和严峻挑战,我国商业银行与国外竞争对手间的差距是多方面的,突出地体现在服务种
类和服务水平,以及风险管理水平上。另外,随着我国金融改革的进一步深化,资本市场的
发展壮大,以及利率和汇率管理体制的逐步开放,金融衍生工具必将大量出现,导致风险形
成的因素将多元化,银行的风险敞口将会不断增加。这些都会大大增加我国国有商业银行
的信贷风险,从而影响到我国国有商业银行的生存和发展。因此,加强对国