文档介绍：基于逐步回归的
中国粮食价格预警研究
口苏博刘鲁方锋锋
[摘要] 随着我国根食市场化改革的深入进行,原来计划特征浓厚的粮食定价机制日趋市场化。本文系统分析了影响中国粮
价运行影响因子,结合中国粮食价格定价和作用机制在不同时期的发展变化,通过经验和理论分析,运用逐步回归方
法筛选出9 个影响因子,构造出最优的粮价预警模型,并进行了实际数据的检验
I关键词」逐步回归;定价机制;根价预警模型
I中图分类号} F30711 【文献标识码] I文章编号 1006 一5024 (2006 )0 1 一0 13 1 一03
I基金项目〕国家自然科学基金项目(70371004),博士点基金(20040006023)
【作者简介〕苏博,北京航空航天大学经济管理学院博士研究生,研究方向为系统工程。(北京 100083)
一、粮食价格预替建模方法
到目前为止,用于经济预警的方法不下 10 几种,比较常用的方法也有 5 - 6 种,如经
济规律法、专家评估法、警兆指标法、景气分析法等。在比较各种方法的优缺点的基础上,
根据项目和我国实际情况的需要我们选择警兆指标法进行因子的分析筛选,以及经济计
量模型法进行模型构建。
经济计量模型方法是“在理论和观察同时发展的基础上,用适当的推理方法叙述的、
对实际经济现象的数量分析”的方法(SmuuelsonKoopmansSton(1954),从数学上讲属于
反演问题。本研究中自变量预测采用基于历史数据的指数平滑法,因变量预测采用逐步回
归方法建立以价格影响因子为自变量的滞后模型。研究中,我们将粮食价格作为一个完全
被动的“因变量”,所有粮食价格的影响因子均为外生变量。在进行价格预测时,所有外生
变量均提前采用指数平滑法产生预测值,然后传递给回归方程进行价格预测。实践证明经
济计量法的优点是能对自变量与因变量变动的数量关系进行定量描述,预警分析结果比
较准确,不足之处是对数据要求比较严格,一般要求时间序列比较长。
二、粮食价格因变f (. 情指标)的选择
改革开放以来,我国的粮食流通体制经历了统购统销(1978 一1984 ), “双轨制”
(1985 一1997 )、政府垄断收购顺价销售(1998 一200 0),粮食流通完全放开试验(2 000 一)四
个阶段。与上述流通体制改革相对应,在不同粮食流通体制的背景下,出现过不同的价格
种类,如统购统销价格、议购议销价、收购混合平均价、专储收购价以及最低保护价等。
我国的农业和农村经济改革正处于向市场经济体制的转变过程,粮食市场全面引进
市场经济体制,最终建立主要由市场形成价格的粮食价格机制是大势所趋、人心所向。粮
食价格体系中的市场价格必然是政府调控的目标和重点。因此我们选择能够真实反映国
内粮食市场供求关系,并且数据稳定、可得的粮食批发价格作为粮食价格预警的研究对
象。我国目前主要的粮食作物为小麦、稻米、玉米三种,因此选择小麦、稻米、玉米三种主要
粮食作物每 50 公斤平均批发出售价格作为因变量。
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. 基于逐步回归的中国粮食价格预警研究
三、粮食价格影响因子(普兆指标)的选择和处理 3 结果分析;
4 . 优化: 在上一步基础上,分段选取