文档介绍：2004 年第1 期企业经济 1 2004
总第 633 1期 E N T E R P R IS E C O N O M Y O 2 8 1
我国商业银行信用风险成因分析
吴冲,吕静杰
(哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨 150001)
「摘要〕近年来我国商业银行信用风险居高不下,对我国的金融安全造成威胁。其信用风险的产生除了
受到银行信用活动一般规律因素作用之外,还形成于我国独特的体制性根源。本文从内因和外
两方面分析我国商业银行信用风险形成的原因
【关键词〕信用风险; 商业银行; 成因
f中圈分类号] F83033 [文献标识码A 【文童编号11006 一5024 (2004)01 一0172 一02
一、引盲因此,银行不必为企业承担风险。反过来,银行一旦面临信用
风险,亦不受市场所保护。因此,银行信用风险在它们那里完
银行面临的风险主要有信用风险、利率风险、流动性风
全是一种市场风险,这种风险外化的结果是存款挤兑,进而
险、市场风险、汇率风险、清偿风险和操作性风险。其中信用
发生收购、兼并或倒闭,以此将风险消化于市场之中但是,
风险是最古老也是最重要的风险。银行信用风险是指受企业
我国目前的银行信用风险有其特殊性它主要不是市场风
信用状况影响,银行不能如约收回贷款本息而蒙受损失的可
险,而是一种制度性风险
能性,从狭义上讲,信用风险就是借贷风险。银行信用风险大
①银行体制不明晰
小以银行不良资产占总资产的比重来衡量。
首先作为中央银行的人民银行没有完全的独立性,这样
我们可以清楚的通过下面数字了解我国商业银行信用
商业银行很大程度上是政策银行,很难从宏观上减小信用风
风险的严峻形势 2002年一季度,中国人民银行行长戴相龙
险压力。其次当前我国商业银行难以成为公司制商业银行
表示,目前四大国有商业银行不良资产比例为2537% ,比例
商业银行缺乏自主权,行为、利益不独立经营目标不明确,
% 的比例,而且远远高
责任不独立,无独立的法人财产权,因而役有承担经营效果
于东南亚金融危机前该地区各银行的水平(不超过6% )川。美
和经营风险的责任;所有者缺位,没有人真正对国有商业银
% 以下,欧洲在2% 以下。而我国
行的资产保值、增值负责DI 所以,很自然在信贷活动上风险
国有商业银行这一比例尚未包含已经被四大资产管理公司
就难以规避和降低〔,在当前经济转轨过程中,国有商业银行
“剥离”的不良资产,否则这一比例会更高。这说明受中国政
面临着巨大的压力,承担着经济约束软硬不对称的矛盾,不
策和企业的直接影响,银行遭受着巨大的信用风险,不仅直
仅如此,出于宏观经济改革的需要,国有商业银行还必须继
接影响了银行收益,更重要的是还影响到银行的流动性和安
续对一些经营不善、
全性。2002年9月中国金融总体风险评估报告中指出,中国国
信贷支持。金融软约束是我国目前所面临的金融风险的卞要
有银行系统风险程度为四星级,风险严重暂时可控。
根源
针对