文档介绍：股份制商业银行危机管理制度构建一、股份制商业银行风险管理现状1、面临内部制约因素1现行的商业银行风险管理体系存在较多的不足。风险管理体系包括董事会、高级管理层的内部控制责任和组织架构。首先,董事会及高级管理层内部控制存在问题。大部分银行未设立独立的专业化部门承担操作风险管理和分配资本职责,更多的是依靠非独立专业部门牵头负责或由各个专业条线内部控制在全行范围内,往往没有形成针对操作风险的统一的政策标准,各职能部门之间缺少必要的沟通协调,操作风险管理处于分散割裂状态。总分支行制下的直线职能制削弱了内控力度,各级负责人横向权力过大,为操作风险的发生提供了空间。其次,风险管理的治理结构和组织架构不够科学。一些银行仍不同程度地存在公司治理结构不健全、决策执行体系的构造不合理等问题,董事会在商业银行风险管理中战略决策和全局控制的职能相对薄弱。总体而言各商业银行的各级授信部门和稽核部门还没有实现完全的垂直和独立管理关系,风险管理的职能比较分散,缺少对某一层面的风险进行集中管理的机制,风险管理的部门设置、业务流程、岗位职责仍然存在不少违反内控原则的情况。组织结构在商业银行内部控制中占有着重要的地位。由于各商业银行有不同的风险管理模式,所以建立合适的组织结构模式特别重要。最后,风险管理考核尚未占据应有的地位。不少商业银行往往是将风险控制水平指标与其他指标相割裂,简单地考核业务量、业务收入和市场份额等指标。并且由于缺乏内部评级法基础,考核很难体现各分行、各类业务的信用风险、市场风险和操作风险非预期损失的概率和大小,无法计算风险调整的资本收益率,长效风险管理的机制难以真正形成。例如民生银行对申请授信的客户进行内部信用评级,并以此作为信贷审批的重要依据。在数据集中管理方面,民生银行也走在全国同业中的前列。该行率先采用全国数据大集中的模式,将全行所有业务的数据处理集中在总行,为业务拓展与风险管理奠定了基础。 2风险管理文化存在不足。企业文化是企业生存和发展的灵魂,独特的企业文化为挖掘企业核心竞争力建立了必要的内部环境和基础。良好的风险管理文化,崭新的风险管理理念和培养、造就一批风险管理的高素质人才是完善风险管理体系的措施。而现在的股份制商业银行风险管理的理念比较落后,存在片面强调业务发展和片面强调规避风险的两种倾向。在风险管理的范围仍以信用风险为主,对流动性风险、市场风险、操作风险等重视不够。在风险管理的方式上缺少全过程和动态的考虑。在风险管理责任的落实上,则认为风险管理仅仅是管理部门和稽核部门的责任,缺少全员风险管理的意识。民生银行在信用风险管理追求核心理念方面强调效益质量,规模协调发展,将通过有效信用风险管理保证资产质量放在重要位置上,围绕信用风险管理核里念营建信用风险管理文化,民生银行在信用风险文化营造的目标方面描述中强调要让制造风险的人在行里抬不起头,人人痛恨。民生银行的人本文化激发了人的创新冲动,使民生银行在金融产品、营销模式、金融业务、风险管理方面获得了超常跨越。围绕贴近市场、贴近客户的经营理念,买方付息票据、信贷资产转让、保险业务代理、集团网、外汇票据买断、本外币~票通等一系列创新的金融产品被民生银行推出,这些金融产品都具有明显的民生特色。 2、外部环境分析1政府政策。政府政策带来的风险主要是指商业银行所在的国家由于宏观经济环境变化所产生的风险。这类风险相对于银行来说属于不可控的风险,它分为四种风险其一,法律风险,即表现为法制环境不健全;与银行经营相关的直接或间接的法律不完整、不配套或不细化;有些法律条文之间、法律与政策、规定之间相互矛盾,使得商业银行在实际工作中遭遇种种困境,比如抵押品变现受偿、债权回收等诸多方面难以受到法律的保护,导致银行打赢官司而难以收回债权,出现无法可依、有法不依、有法难依的现象。其二,管制风险。是指国家改变管理行为与条例,从而使商业银行处于竞争的不利地位,使商业银行产生风险。其三,经济风险。是指国家的经济运行周期变化或经济结构变化对银行产生的风险。主要是由于信贷企业不适应国家产业结构政策的调整,对市场反映迟缓、产品更新换代滞后、科技含量差等不能适应市场的需求,造成产品挤压,资金严重滞留,无法偿还商业银行贷款本息,形成银行信贷风险。其四,竞争风险。是指在金融市场上各金融机构之间、金融机构与非金融机构之间的竞争,引起银行客户的流失,造成银行利差收入巨减,降低银行收入,增大金融风险。 2市场监管。首先,因利率和汇率的不利变动,其资产相对于负债可能会发生贬值,银行因此将承担相当高的利率风险。当今商业银行网络银行的全天候、无边界的特生,使银行经营者更倾向于从事跨国交易和国际业务。当汇率变动时,可能使其资产负债项目出现亏损,因而使网络银行面临更大的汇率风险。其次,在传统银行中,因欺诈、差错、无力提供产品或服务,或在保持竞争态