文档介绍：程序化交易算法模型研究
分类号:
单位代码:
密级:
公开
学号:
一
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硕
论文
论文题目:
程序化交易算法模型的研究
●作者姓名
郭燕
学院名
称数学学院
专业学位名称
工程硕士控制工程
指导
教师
石玉峰教授
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原创性声明
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论文作者签名:
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论文作者签名:链导师签名:丝呼日期:她囱
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溯目录
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第章绪论
.选题背景和意义
.国内外研究现状
..程序化交易模型的相关研究
..算法交易模型的相关研究
.研究方法
.本文的研究内容结构安排
第章程序化交易及模型简介
.程序化交易概述
..程序化交易的最初形态
..本文对程序化交易的认识
●
.程序化交易发展状况
.程序化交易的应用
..程序化交易的特点
..程序化交易的应用领域
一
.技术指标分析类模型
..均线交易模型
工
..布林通道模型
上
..震荡类指标模型..人气型指标类模型
.统计类模型
..马尔科夫链预测模型
.. 上,.、
模型及建模过程
第章算法模型及其建模
●
.在程序化交易中融入算法的思想
..算法交易的定义....执行差额算法概述....交易量记忆周期的改进叫/分析方法..
口总结与展望参考文献致谢
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●摘要
摘要
随着近几年证券市场和程序化交易平台的不断发展和完善,程序化交易
在证券交易市场的扮演着越来越重要的角色。程序化交易是通过计算机执行
设定的程序的过程。而这个计算机程序就是交易者的交易思想和模型的计算
机程序化。因此,程序化交易是依赖于计算机交易平台和交易模型的。由于<br台的开发和发展已经比较完善,所以研究分析交易模型成
了影响程序化交易的关键因素。
程序化交易的最大的优势在于完全不受交易者主观情绪的影响。计算机
会严格执行交易策略代码,不涉及任何犹豫,贪婪和恐慌等情绪。而交易者
在交易中不可避免的要受到自身主观情绪的影响,从而错过了止损或盈利的
最佳时机。在交易过程中,速度对操盘手的要求也是很严格的。市场是瞬息
万变的,如若下单速度比其他人慢,最佳的交易机会有可能就丧失了。而程
序化交易的交易速度非常快,而且还可以小时工作。对进行短线交易或
口
高频交易的投资者来说,程序化交易非常具有吸引力。算法交易,是指把一
个具有指定交易量、交易时间区间和价格区间约束的交易指令通过计算机程
序来完成,用算法决定交易指令的递交时间、价格、数量和指令的类型。算
法交易可以算是程序化交易在不断发展中的一个分支。因此,将算法思想融
入到程序化交易中,不仅可以优化资源配置,也可以减少交易成本,获得较
高的收益。
、本文先从程序化交易的起源出发,最早出现在年的美国证券市场。
接着给出了程序化交易的定义,由于程序化