20日突破并3倍ATR止损趋势跟踪交易系统的分析 图文.docx

文档介绍：:收盘突破20H内收盘最高价,则以收盘价买入(当然,应该是以第二天开盘价买入,不过简单起见,这样模拟也相差不大)初始止损位的设定:买入价减去3倍的20日平均日波动(ATR)止损位的调整:每R用收盘价减去3倍的20F1平均F1波动,若高于当前设定的止损位,调整止损位到新的值。这样,随着波幅的减小,或者价格的上升,止损位会不断上调。卖出条件:收盘价格跌破止损位仓位管理:买入吋按照6%的最大损失设定仓位,然后仓位仓位固定不变。比如,买入时若20口平均FI波动比例为6%,%(若价格跌了18%,总共损失为6%)交易费用:%的费用模拟交易结果数据若用这个交易系统对1997年1月1日到2009年6月19日的上证指数进行模拟交易,我们将得到如下的交易数据:买入买入价止机价实出价仓仪竇产烟傅15^7/122ML42£?9721££54.£47£1三fe::199756U35.:e*⑶:!-£^-^1997/€:E12:::.221?:^■^7/lC2011£«・::£^::】00・gros-€9.€%•:轨15^/5,:1€^%1999/・%1599£:-0・-3.⑵1999/951€*-L11】ocgL43WK2&X/!-■豐Ar•rooo/2u16*:101751U0.€:E:*X0/!:O57,51二・gg1-&91.€20001:Z4t-・9€2:01:152231;1-l..--171915S-E3001/.^:217£.4€£•血P・綁2X1/11221715.£1l€-2-£127L952CO2:215^2E=.€7%.:-^