文档介绍：Econometrics
王维国
东北财经大学
计量经济学
一、正态性假定:经典正态线性回归模型
二、双变量回归的区间估计
三、双变量回归的假设检验
四、回归分析的应用:预测问题
五、双变量线性回归模型的延伸
第三讲双变量回归模型的区间估计及其假设检验
第一节正态性假定:经典正态线性回归模型
一、正态性假定
二、在正态假定下OLS估计量的性质
第一节正态性假定:经典正态线性回归模型(1)
三、最大似然法
—似然函数
—最大似然法的基本思想
—回归系数和随机干扰项的ML估计量
第一节正态性假定:经典正态线性回归模型(2)
基本概念
f
密度
d
-
b
ˆ
2
d
+
b
ˆ
2
b
2
b
ˆ
2
随机区间(置信区间)
true
第二节双变量回归的区间估计
第二节双变量回归的区间估计(1)
在s2已知时,能够确定真值2置信区间的统计量
2
Se
(
)
(
)
b
b
-
b
=
1
,
0
N
ˆ
ˆ
Z
2
2
~
(
)
s
b
-
b
=
x
ˆ
2
2
2
二、回归系数的置信区间
第二节双变量回归的区间估计(2)
接受域
0
%
第二节双变量回归的区间估计(3)
(
)
95
.
0
96
.
1
Z
96
.
1
Pr
=
<
<
-
Þ
ˆ
b
-
b
95
.
0
96
.
1
)
ˆ
(
Se
96
.
1
Pr
2
2
2
=
<
b
<
-
第二节双变量回归的区间估计(4)
(
)
s
å
b
-
b
=
ˆ
x
ˆ
t
2
2
2
2 (连续变量)置信区间的构建
b
Þ
2
(
)
b
b
-
b
=
2
2
2
ˆ
Se
ˆ
t
(
)
å
s
=
b
x
ˆ
Se
其中
2
2
2
^
一个给定值
第二节双变量回归的区间估计(5)
j (连续) 置信区间的构建
a
-
=
£
£
-
-
a
-
a
1
t
t
t
Pr
c
c
2
n
,
2
2
n
,
2
*
利用 tc构建2 的置信区间为
第二节双变量回归的区间估计(6)